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2016-02-10 20:42:19

阅读数:1340

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statsmodels的回归R2的问题

        做量化呢,得经常做回归,各种各样的,ols,wls,正则的lasso, 岭回归等等。回归有一个很重要的整体解释力度的参数就是R2,也就是可决系数。在python中,我们回归一般采用的是statsmodels这个模块,但是回归的时候获得的R2其实有那么点学问,有时候设置错参数可能得到...

2018-10-10 21:23:15

阅读数:111

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重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记二

一.三个率         机器学习模型训练好之后,会在样本外进行测试,然后我们可以得到三个“率”: 准确率 召回率 精确率         其实这些也没有什么大不了的,大家如果学习过基本的统计学的话就会知道,这就是所谓的一类错误、二类错误的一个变体。         首先是准确率,这个...

2018-10-09 22:18:46

阅读数:70

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重回机器学习-《python机器学习及实践》读书笔记一

        以前也算比较系统接触过机器学习吧,记得最早的时候是大二,机器学习才刚开始提起,更多的是说统计学习。那个时候,深度学习似乎都还没有听过,看的第一本书也是一本外国人写的,一直拿鸢尾花数据集当例子的书。当时看完也没觉得什么,毕竟年轻,何况那个时候很多东西就是觉得好奇好玩而去学一下。  ...

2018-09-26 22:21:31

阅读数:114

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多因子模型之单因子测试视频教程-连载

多因子模型之单因子测试视频教程地址: 包括alphalens的使用,单因子的计算实例,单因子的处理,包括正交化;怎么样的单因子才是一个好因子? https://study.163.com/course/introduction/1005568012.htm...

2018-09-13 20:27:51

阅读数:185

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Backtrader入门视频教程

本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040

2018-08-16 19:31:48

阅读数:250

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量化回测平台Backtrader实战-陆一潇-专题视频课程

课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台,但由于功能多样,且作者出于平台实现性的考虑,对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。...

2018-08-03 19:06:36

阅读数:23

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Backtrader量化平台教程-跟踪止损单(十)

AD:(本人录制的backtrader视频课程,大家多多支持哦~ https://edu.csdn.net/course/detail/9040) CTA当中,我们经常会采用跟踪止损的方法来控制回测,backtrader当中其实给我们准备好了这一方法。至于什么叫做跟踪止损单,简单介绍一下。 譬...

2018-07-25 20:34:27

阅读数:435

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知识变现一下?

随着上证指数毫不犹豫击破3000,2900, 2800,我知道我已经站在赤贫的边缘了。知识变现了解一下?交流的可以加微信,问问题的扫一下下面的然后再加微信?毕竟,金融狗活下来已经不容易了。...

2018-07-03 23:13:54

阅读数:284

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Cython入门到放弃(一)

python作为一门强大的脚本语言,优势自然不必说,目前中低频的量化投资基本都是使用python作为research和production作为语言。但是,当我们的模型较复杂,运算量较大的时候,python的短板就会出现,就是运算速度慢。当然,解决这一问题有很多方法,比如笔者先前提到的pypy的ji...

2018-06-07 21:16:53

阅读数:2388

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量化投资中常用python代码分析(一)

pandas的IO      量化投资逃不过数据处理,数据处理逃不过数据的读取和存储。一般,最常用的交易数据存储格式是csv,但是csv有一个很大的缺点,就是无论如何,存储起来都是一个文本的格式,例如日期‘2018-01-01’,在csv里面是字符串格式存储,每次read_csv的时候,我们如果希...

2018-05-30 20:33:47

阅读数:2449

评论数:6

量化、傅里叶变换、风险模型及其他

世界有很多角度,而我们却只能看到一个,并深陷其中,自信不已。每一个角度有不同的维度组合来观察世界。 我们看待股票市场,有一个最常规的角度,就是个股,一个个代码。技术分析者看到的个股k线、价量信息;基本面分析者看到的是公司的财务状况和运营模式。这是一种最普遍的角度。 在信...

2018-04-24 21:35:28

阅读数:517

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绕过JS写爬虫

最近要把很多数据抓下来先存起来,现有历史数据再说。其中,东方财富网有许多数据,其中有一个是机构调研的数据。      http://data.eastmoney.com/jgdy/tj.html      我们希望抓取的是js生成的表格。      这种带有js的网站抓取其实不是那么简单的,基本分...

2018-02-03 20:38:06

阅读数:1086

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python的一些细节(3)

1.函数的frozen技术from functools import partial def my_fun(st1,st2,st3,st4): print st1+st2+st3+st4 frozen_fun = partial(my_fun,'er') frozen_fun('a',...

2017-12-02 23:14:18

阅读数:394

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python的numba加速

之前笔者写过一个pypy的加速方法,可以参阅笔者之前的文章:http://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/78078636        但是这一方法中,我们有一个很不现实的要求,就是所有的python代码都要求是python build-in的库来写。今天...

2017-11-20 20:41:20

阅读数:5744

评论数:2

vn.py初试(一)

近来忙于毕业找工作,也不知道能不能继续在量化界混了。周末比较闲,抽空研究了一下vn.py。有人说,为什么学那么多的回测平台呀。其实我个人觉得,做cta的话,两个回测平台还是要的,这样,当你的策略出现和你预计不符,而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候,你就可以用另外一个平台试一下,来看看到底是你的...

2017-11-12 21:50:37

阅读数:6669

评论数:5

多因子模型之组合构建与优化器(下)

1.不等式约束前面我们讨论了等式约束下的情况,那么如果有不等式约束呢?比如,我们不能做空股票,那么就要求每一个股票的权重都要大于1,或者对于特定的股票我们给予特殊的权重的设定等等。 这里,我们就假设我们设置两个不等式约束: 不能做空 股票s2的权重要要大于等于0.1. 这个时候,我们的约束...

2017-10-22 20:17:54

阅读数:1426

评论数:0

多因子模型之组合构建与优化器(上)

根据多因子模型,或者说alpha策略的开发顺序,我们应当是按照:因子--》alpha 模型--》风险模型--》组合构建 这样几个模块来的。今天来说说组合构建这个事。        组合构建是在你有了alpha模型和风险模型之后,也就是说,你现在可以预测股票的收益和股票的风险了。那么我们怎么构建组合...

2017-10-21 21:26:15

阅读数:2474

评论数:0

一个alpha量化的开源项目--Signal_Report_Platform(单因子测试报告)

目前,网上其实有很多量化的回测平台,比如之前笔者写过教程的backtrader和pyalgotrade,当然还有大名鼎鼎的zipline。但是值得注意的是,这些其实某种意义上是一个回测平台,如此而已。如果做cta,可能就足够了,但是如果是要做多因子策略的话,这种回测平台可能只是整个体系当中的一个小...

2017-10-03 23:50:21

阅读数:1678

评论数:-1

python程序的pypy加速

我们知道,python作为一种几乎是脚本语言的语言,其优点固然有,但是其有一个最大的缺点,就是运行速度没有办法和c,c++,java比。最近在些一些代码的时候也是碰到了这样的问题。具体而言,python想提速度,基本思路是两个,有个就jit技术,在python中比较好用的就是pypy;另外一种就是...

2017-09-24 18:54:26

阅读数:1819

评论数:0

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