推土距离， Wasserstein distance

在鲁棒优化中见到一个名词：Wasserstein distance, 又称作 earth mover’s distance，推土距离。用来测量两个随机分布的距离。

之所以叫推土距离，是因为它的物理含义是：将一个随机分布的直方图，变化成另一个随机分布的直方图，直方图变动的最小距离和。直方图中的每个小柱子可以视作一个土堆。

对于两个随机变量 $u$, $v$, 它们的 $p$ 阶 Wasserstein 距离的定义表达式为：
$$W_p={\left(\underset{\gamma \in \Gamma (u,v)}{\inf }{\int }_{}d(x,y{)}^{p}d\gamma (x,y)\right)}^{1/p}$$

其中，$\Gamma (u,v)$ 是随机变量 $u$ 与 $v$ 的联合分布，这个表达式不是很容易理解或计算，一般用下面这个等价的表达式：

$$W_p={\left({\int }_0^1[F_u^{-1}(x)-F_v^{-1}(x){]}^{p}dx\right)}^{1/p}$$

其中，$F_u$ 与 $F_v$ 分别是随机变量 $u$, $v$ 的累计分布函数。

若是样本数据，则可以根据样本计算出随机变量的经验分布函数，将上面的积分转化成很多小区间的加和，进而计算出 Wasserstein 距离。