数字货币稳定币对网格做市策略

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什么是稳定币对

稳定币是数字货币中特有的一类资产,不同于BTC、ETH等币值大幅波动的数字货币, 稳定币通常锚定美元等法币或者其他价值稳定的资产,因此为加密货币市场带来了难得的稳定性。

其中,USDT是最著名,也是目前市值最大的稳定币,其市值达到了目前所有加密货币的第3名。而除了USDT外,市场上发行的稳定币种数量日趋扩大。以USDC、TUSD为代表的稳定币,其交易额、市值正在逐步靠拢USDT,而主流交易所币安、火币,也分别推出了自己的稳定币BUSD、HUSD。目前,BUSD的市值位于所有稳定币的第6名。

稳定币种数量增加,带来了稳定币配对的交易机会,我们以币安和火币交易所为例,其中,币安上线了BUSD/USDT、SUSD/USDT、TUSD/USDT、USDC/USDT、TUSD/BUSD、USDC/BUSD等多个稳定币货币对。

而火币也上线了USDC、USDT、HUSD之间,两两配对的稳定币货币对。

稳定币对的交易特征

  1. 稳定币对均值回复概率接近百分百:偏离幅度越大、交易机会越好、预期收益越高

    我们从稳定币对设计的底层逻辑出发,目前几乎所有主流的稳定币,对标的都是美元。如果其中一种储备稳定币(如USDT)的价格超过了1美元,而另一种稳定币USDC的价格低于1美元,那么就会有套利者进场交易,将USDT卖出换成DUSD,以将DUSD价格重新拉回1美元。 当两个稳定币对的价差越来越大,此时从高价币种兑换成低价币种的预期收益也会越来越高,并且这个收益是接近无风险的收益,会有源源不断的套利交易者进场,直到价差被拉平。

    我们观察币安、火币市场的稳定币交易对的历史行情,也能很明显的发现这一确定性的规律。以BUSD/USDT为例,长期来看,稳定币对的交易均值,在十分接近1的位置,且一直稳定在这个位置。

    我们再来看火币交易所的稳定币对,USDT/HUSD,也是一模一样的规律,长期均值稳定在1附近,价差偏离是绝佳交易机会。

  2. 币安部分稳定币对:交易零手续费

    在币安交易所交易稳定币对,相比较其他交易所,还有一个显著的优势,币安对于BUSD/USDT、USDC/BUSD、TUSD/BUSD等货币对采用0交易手续费。

    我们知道,交易手续费是高频交易的天敌,频率越高,手续费也越高,而币安对于稳定币对的0交易手续费,为我们的高频网格做市策略,提供了最好的环境。从币安手续费的延续来看,零费率的优惠活动已经多次延期,这一次即使到年底,也大概率会延期。

稳定币对网格做市原理

介绍完了稳定币对的基础知识,我们来看稳定币对,能够带来怎样的交易机会:

首先,稳定币对不稳定,日常波动率带来的机会很丰富。在很多人的直观印象中,稳定币对应该是长期不怎么波动的,在实际情况并非如此,稳定币的日常波动率就不小,足够我们做交易了。比如我们截取的最近一段BUSD/USDT对的行情,可以看到,最低到过0.9883,而最高到1.0013,中间有超过1.3%的振幅。足以说明,稳定币对,并不稳定。

我们知道,标的资产的波动率是交易策略利润的来源。假设我们通过网格+做市策略,能够每天赚取BUSD/USDT币对1/3的日波动率,在过去两年不到的时间,累积下来能够获得40%以上的总收益率,和平均20%以上的年化收益率。

其次,除了日常波动率带来的机会,如果仔细观察稳定币对的挂单盘口可以发现,挂盘往往集中的距离最新价的几个档位,远处的挂单很稀薄。这就导致了,一旦出现市价的超大单,稳定币对市场所提供的流动性,是不够的。这种流动性击穿来带的机会,反应在市场中,是长长的上、下引线,也就是我们俗称的”插针行情“。

我们任意选取一些货币对,都能看到一些很夸张的插针行情,少的收益有5%、10%,多的收益甚至达到几倍,而且这样的行情,出现的频率还不低。通过设置较大间隔的网格交易,我们完全有机会抓到这样的行情的。

最后,由于稳定币对的内生逻辑,造就了其偏离必回归,偏离幅度越大回归收益越高的特征。我们在使用网格策略的时候,是无需担心网格交易应用在传统资产中会发生的网格被击穿,亏损无限扩大的致命弱点。相反,一旦网格被击穿,说明此时市场犯了大错误,我们可以用更多的闲置资金,在更好的位置,进行加仓。

总结一下,根据稳定币对的形成原理和特征,我们可以采用网格+高频做市相结合的方式,来对稳定币构建交易策略。既可以通过小网格+高频做市,来捕捉那些零费率的稳定币对的日内波动收益;也可以通过大网格,来捕捉市场插针犯错时的大机会;当然,如果将大、小网格结合,那么我们的交易将会更加稳定。

稳定币网格做市自动交易

由于数字货币是7*24小时不间断连续交易的,不论是高频网格做市,还是大网格捕捉插针,手工交易都不太现实。如果是高频网格做市,我们需要用程序持续不断的捕捉市场的小波段,在零手续费的前提下尽可能多的交易,不断重复挂单开仓,挂单平仓,挂单开仓这个过程;而如果是大网格捕捉插针,我们需要尽可能同时监控多个交易所的多个货币对,有时候插针行情带来的盘口巨大空档,我们甚至能用程序做好几个来回,拿到比k线上看到的更多收益。

第一,稳定币对网格做市自动交易,我们设计了币安版本、火币版本

币安版本:由于币安零手续费、且以BUSD/USDT为代表的币对,交易极其活跃,我们既可以通过小网格高频做市,捕捉日常波动带来的机会,也可以通过大网格捕捉流动性击穿的机会。

火币版本:火币目前的稳定币对需要交易手续费,我们可以通过大网格捕捉流动性击穿的机会,大网格对手续费不敏感,与此同时,火币也会在某些活动时间开发HUSD相关币对的零手续费活动,我们也可以在活动期间,应用小网格高频做市策略。

第二,自动交易程序做到了高度个性化

我们所设计的网格做市自动交易程序,其核心参数是高度个性化的:

网格中心既可以由用户指定固定值,也可以由程序根据过去一段时间的行情计算;

网格大小自由设定:帮助我们用一套程序捕捉两类机会,大网格捕捉流动性击穿,小网格捕捉零费率币对的日内高频波动;

网格数量&单网格下单量:小资金、大资金可以根据各自收益风险偏好,调整网格数量和单格下单量,从而实现风控。

第三,自动交易程序的容错机制

首先,数字货币交易所常有拔网线的情况发生,我们的程序能够做到在拔网线前和恢复后的无缝衔接。

其次,即使不小心关闭程序,或是由于某些不可抗力停止程序,程序在启动时会恢复此前所有挂单,并继续交易。

最后,一起来看一下,我们的程序在币安稳定币对BUSD/USDT上的一些交易记录(每一笔交易手续费都是0)。

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