关于交叉检验

交叉检验就是把训练样本分为m份，其中一份作为保留部分，其余m-1份作为训练部分。训练部分作为训练集估计概率pr，保留部分作为测试集进行测试。

 

预测精度是衡量经济预测质量高低的一个重要指标，在实际应用中常出现以下错误认识。

1、将预测精度等同于拟合精度，认为拟合精度高的预测就是好的预测，把拟合精度作为选择方法或预测模型的唯一标准。实际上，拟合精度与预测精度在本质上是不同的，具有不同的内涵。拟合精度反映的是模型对历史统计系数据拟合的精确程度，它反映的是对过去经济规律的适合程度；而预测精度反映的是模型对未来的预估能力。某模型具有高的拟合精度，它不一定就具有高的预测精度。为了解决这一问题，人们设想出了所谓的交叉检验方法：即将已有的历史数据分为两个部分，大部分数据作为样本用来建立模型，小部分数据用来作外推检验，从而得出对这一模型预测精度的某种估计。但交叉检验法要求拥有较多的样本，而且预测精度的估计值往往与数据分组的划分有关，另外在已有数据基础上进行交叉检验的结论未必符合已有数据之外的未来情况。因此，交叉检验法在实际应用中并非完全可行。