R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化

原创 于 2024-01-30 17:12:23 发布 · 2.3k 阅读 · 30 ·
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#信息可视化 #r语言 #开发语言

本文通过R语言对金融收盘价收益率数据进行处理，包括绘制波动图、进行ADF平稳性检验和ARCH效应检验。结果表明收益率序列是平稳的，存在ARCH效应，适合进一步的金融风险管理分析。

全文链接：https://tecdat.cn/?p=35081

数据读取和处理是金融分析中非常重要的一步。为了减少误差，在估计时我们可以对每个交易日的收盘价进行自然对数处理，即对日收益率进行计算（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。

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本文通过R软件对金融数据帮助客户进行读取和处理，并进行了收益率波动图、收益率序列的平稳性检验、自相关图和偏自相关图以及ARCH效应检验等分析。通过这些分析，我们可以更好地理解和预测金融市场的变化。

数据读取和处理

为减少误差，估计时根据每个交易日的收盘价对日收益率进行自然对数处理，即收益率r=log(/)。

##读取数据  
  
golddata=read.csv("数据.csv")  
head(golddata)

5b37b7f379b66aa304d703c3aef3cc84.png

Valuedata=ts(Valuedata,start = c(2008,2),frequency=365)

为减少误差，在估计时，根据每个交易日的收盘价对日收益率进行自然对数处理，即将收益率根据以下公式进行计算：

绘制收益率波动图

log(lag(Valuedata)) - log(Valuedata)

e3ce0bb5f27549de500623c5559d48be.png

datadesc(Valuedata1)

92bc9804e9300eb6e0f20fbb3b7e982e.png

9713fe1a5416122bf78b1ddbbeae07c0.png

通过R软件得到 指数日收益率直方图

日收益率偏度为3.309377，其分布是右偏的，其峰度为 3.309377，远高于正态分布的峰度值3。可知，收益率不服从正态分布，即利用所用基于正态

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