最小二乘参数解析解推导

已于 2023-02-26 18:18:13 修改
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分类专栏： 机器学习模型原理公式推导 文章标签： 机器学习 最小二乘法 矩阵
于 2023-02-26 17:17:14 首次发布
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序言

本文适用人群：对最小二乘法已有基本的了解，想进一步加深对模型底层相关公式理解的小伙伴

学过数理统计的应该都知道最小二乘法，根据给定的特征数据x和标签y，并假设x和y之间只满足线性关系，即y=\beta_1x_1+\beta_2x_2+...\beta_nx_n，求解\beta的近似值。

一.数学解析解

一种求解思路是通过构造损失函数，求其梯度等于0时的\beta值。梯度的求解可以使用例如梯度下降算法等迭代算法求得，但对于该问题来说，存在更高效的数学解析解。下面将会给出解析解的推导过程，其中会用到矩阵求导的知识，相关内容我在我的另一篇文章中已有比较清楚的说明：

矩阵求导原理详解

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完全解读：用最小二乘法求模型参数
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Python微信订餐小程序课程视频 https://edu.csdn.net/course/detail/36074 Python实战量化交易理财系统 https://edu.csdn.net/course/detail/35475 Chapter 4 1. 最小二乘和正规方程 1.1 最小二乘的两种视角 从数值计算视角看最小二乘法 我们在学习数值线性代数时，学习了当方程的解存在时，如何找到Ax=b\textbf{A}\bm{x}=\bm{b}的解。但是当解不存在的时候该怎么办呢？当方程不一致(无解)时，有
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文章目录BA最小二乘的本质最小二乘问题（Least-squares Minimization）超定方程正规方程的几何解释：适定方程因式分解LU分解Cholesky分解LDLT分解分块消元非线性最小二乘问题（Non-linear Least-squares）SLAM常用的迭代优化算法GN收敛性GN的缺点最速下降法LMDog-LegPCG求解方法求解状态量协方差求解稀疏形式鲁棒核函数未来问题(胡言论语...
全面讲解最小二乘法
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常见的最小二乘法我们就不多说了，下面主要介绍一下最小二乘法的一些先进方法。
运用最小二乘法 总体最小二乘法 进行参数估计
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最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。
【机器学习】最小二乘法求解线性回归参数
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11-20 2915
回顾 回归分析之线性回归 中我们得到了线性回归的损失函数为： J(θ)=12∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(\theta) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^m\bigg(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)}\bigg)^2J(θ)=21​i=1∑m​(hθ​(x(i))−y(i))2 θ\thetaθ 的求解够 将损失函数用向量的形式表示： J(...
最小二乘问题求解
weixin_37657370的博客
06-03 1287
提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录前言一、问题定义二、损失函数泰勒展开三、求解方法1.最速下降法2.牛顿法2.读入数据总结 前言 使用非线性优化的方法优化相机位姿和路标点时需要进性最小二乘问题的求解 一、问题定义 目标是找到一个x使得F(x)有最小值： 二、损失函数泰勒展开 其中JJJ为雅克比矩阵，HHH为海塞矩阵 三、求解方法 1.最速下降法 在梯度的负方向上取一个x的增量，容易在最优值附件震荡，收敛慢。 2.牛顿法 如果￥ import numpy a
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  这里所说的简单线性指的是一元线性回归，即特征个数为1，并且样本个数为m个。符号表示中y^i\hat y^iy^​i表示的是对第i个样本的预测值。   所以损失函数L(w,b)=∑i=1m(yi−y^i)2=∑i=1m(yi−(wxi+b))2L(w,b)=\sum \limits _{i=1} ^m(y^i-\hat y^i)^2=\sum \limits _{i=1} ^m(y^i-(wx^...
[参数方法] 最小二乘
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03-03 151
问题：给定一些样本，给定输出和输出，怎么通过回归模型讲数值输出写成输入的函数？ 在模型、策略、算法三层中，最小二乘属于策略，是做高斯假设后最大似然估计的做法 —————————————————————————————————————————— 假设输出是输入的确定性函数与随机噪声的和： y = f(x) + e 假设噪声e服从均值为0，方差为d^2的高斯分布： f(x)我们不知道，替换...
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简单线性回归 解析解 最小二乘法
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Gerry-wu
04-21 551
最早接触最小二乘用于回归方程参数求解，方法简单直接，容易理解，其应用也很广泛。本文简要推导一下最小二乘法的求解过程，原理不再做详解，更详细的在最后仍附有参考文章。1.最小二乘目标，求J(W)最小值： J(W)=1/2∑i=1n(WTxi−yi)2{\rm{J}}(W) = 1/2\sum\limits_{i = 1}^n {{{({W^T}{x_i} - {y_i})}^2}} 其中，假设有n
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qq_43016560的博客
06-01 1万+
本文主要简述了最小二乘法的定义、推导和求解，并通过python代码的方式展示了最小二乘法的矩阵求解方式。
参数的最小二乘法
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