量化金融
tz_zs
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
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量化交易 学习笔记
____tz_zsKDJKDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100公式中,Cn为第n日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。其次,计算K值与D值:当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV当日D值=2/3×前一日D值+...原创 2018-05-22 15:40:42 · 7678 阅读 · 3 评论 -
Python 实现最大回撤
____tz_zs最大回撤 是一个重要的风险指标。对于对冲基金和数量化策略交易,这个指标比波动率还重要。定义:对于序列x1,x2,⋯,xn ,定义最大回撤d 为·# -*- coding: utf-8 -*-"""@author: tz_zs最大回撤"""import numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt# data = [100,...原创 2018-05-16 13:14:53 · 15080 阅读 · 3 评论 -
把痛点变卖点!金融行业 AI 将开启无监督式学习潮流
原文地址:http://www.sohu.com/a/240114214_354973许多人工智能专家常说 AI 最适合应用于金融行业。因为金融是历史记录数据最丰富且准确的领域之一,甚至断言金融行业将被 AI 取代。但有个极大的问题是,人工智能无法解释自己的行为,这使得强监管的金融行业很难大规模采用 AI。当银行考虑采用人工智能时,这个所谓的“黑盒子”问题就会反复出现,无论是信用评分,贷款还是其它...转载 2018-07-10 17:44:35 · 339 阅读 · 0 评论