____tz_zs
最大回撤 是一个重要的风险指标。对于对冲基金和数量化策略交易,这个指标比波动率还重要。
定义:对于序列x1,x2,⋯,xn ,定义最大回撤d 为
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# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@author: tz_zs
最大回撤
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# data = [100, 200, 50, 300, 150, 100, 200]
# print(np.maximum.accumulate(data)) # [100 200 200 300 300 300 300]
data = np.random.randn(100).cumsum()
index_j = np.argmax(np.maximum.accumulate(data) - data) # 结束位置
print(index_j)
index_i = np.argmax(data[:index_j]) # 开始位置
print(index_i)
d = data[index_j] - data[index_i] # 最大回撤
print(d)
# 绘制图像
plt.plot(data)
plt.plot([index_i, index_j], [data[index_i], data[index_j]], 'o', color="r", markersize=10)
plt.show()
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参考: