二叉树期权定价（C#版）

最新推荐文章于 2024-02-23 22:36:05 发布

森某

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分类专栏： C# 期权定价文章标签：二叉树美式期权

本文链接：https://blog.csdn.net/u010501526/article/details/8878932

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本文介绍了一种使用C#编写的二叉树期权定价类，支持美式和欧式期权的定价。虽然二叉树模型在美式期权定价中精度最高，但计算速度较慢。算法参照了Cox, Ross and Rubinstein（1979）的经典论文，包含了期权价格及希腊字母的计算。" 109468448,7936362,CMake基本操作指南,"['CMake', '构建工具', '编译配置', '软件构建']

摘要由CSDN通过智能技术生成

用C#写了一个二叉树期权定价的类，可以做美式期权，也可以做欧式期权。

二叉树从精确度来讲是美式期权定价里最好的，但是速度太慢。

这里的算法是基于Cox, Ross and Rubinstein（1979）年的论文，算是最经典。

该类中包括了期权价格计算和希腊字母计算

 public class BinomialCRR
	{
    	//S：标的资产现价
    	//X：执行价
    	//r：无风险利率
    	//q：连续分红率，Cost of Carry = r-q
    	//sigma：波动率
	    //t：距离到期时间
	    //steps：二叉树步数
	    //PutCall：Call/Put
	    //OptionType：European/American
		public enum EOptionType
		{
			European,
			American,
		}
		
		public EOptionType OptionType
		{
			get;
			set;
		}
		
		public enum EPutCall
		{
			Call,
			Put,
		}
		
		public EPutCall PutCall
		{
			get;
			set;
		}
		
		public double GetOptionValue(double S, double X, double r, double q, double sigma,
		                             double t, int steps, EPutCall PutCall, EOptionType OptionType)
		{
			double[,] finalPayoff = FinalPayoff(S,