网格交易法以及在数字货币中基于Python的量化实现

介绍

我一直觉得程序员都应该试试量化投资，因为在投资里最忌讳的就是情绪波动，而程序员们都相对理性一些，更加愿意相信规则与数据，而同时程序员们又有能力去实现自动交易，所以我这篇文章主要的目标是面向程序员，给大家介绍一些投资、交易里面比较初级的东西以及背后的原理，关于代码部分会少一些特别细节的说明。所以这篇文章需要的大概背景是会 Python 就行。

网格交易是一个很好的入门的策略。在交易里，我们会有像哲学三大问题一样的疑问：

• 买什么
• 什么时候买，什么时候卖
• 买多少，卖多少

而网格交易主要针对的就是后两个问题的，尝试性地给出一种答案

遇到的问题

废话不多说，先上一个例子。

这张图是黄金在 19年10月10日 到 23日左右1小时的一个走势图。之前是更高的位置，然后经历一次 0.9% 的下跌到了A的位置，然后又在B的位置跌了一个 0.77%，已知在这段时间里黄金都是一个振荡的趋势。这时候我们经常就会听见一些分析师大概会分享这么个说法（或者类似的说法）：

1. 在振荡盘中，A处是上方跌下来的，并且保持了一段时间，所以这个是一个阻力位，而B这个位置是一个支撑位，所以我们在这个振荡区间里，就可以做高抛低吸。

2. 简单来说就是如果我们还有持仓，那我们在 C 这个位置就应该抛掉，如果我们错过了C，这个市场还给了我们 D，E两次机会，如果都没抛掉，那在F的时候就跌下来了。

3. 而如果我们这时到了 F 这个位置后呢，因为有 B 这个支撑点，所以可以开始买入。

4. 然后一直到 H 处，又来到了上方阻力位，然后我们就可以卖出

5. …

这个说法好像听起来不错，理论都是好的，但是实际情况是什么样的呢？假设对于处于振荡区间这点是确定的条件了，我们实际上会遇到的情况将会是这样的：[图2]

哪条才是阻力线？ 又或者: [图3]

哪条才是支撑线？

如果图2里我们说用之前跌的最低点作为阻力的话，那在图2里最后一根大涨起来之前的一个绿十字星要卖么？还是冒险等一等真的上穿阻力了才卖？
同理如果图3里我们也用之前收盘最低点作为支撑线的话，那最后一根大跌的红线结束后我们要卖么？这时候可是还没跌破支撑哦。

所以这其实就是我们遇到的实际情况，看上去好像我们有一个很详细的操作策略，但到了实盘的时候，我们其实并没有很明确的标准，而最初第一张图里分析师的那些说法虽然没错，但却犯了一个很经典的量化里面的错误就是 “未来函数”，简单的说就是在画线的时候，我是根据未来一段时间的情况画的线，然后再来指导我们当下每个时间点的分析，相当于预知未来了。（这让我想起了小时候老师讲卷子，拿着答案给我们讲过程，讲的头头是道最后发现拿错了一份答案）

网格交易给出的答案

而网格交易的方案是这样的（先看个大概，再下一节有针对每一步的例子）：

• 第一步，先估计出未来看盘时间的震荡范围，高值和低值都不用特别找某个特殊值，确定一个就可以。这个高值意味着如果价格超过这点时，我们仓位就会是空仓，而低值意味着如果价格掉到这个值以下，我们就是满仓。到现在为止和刚才的支撑止损线都还是一致的。

• 第二步，选定网格数量，这里我们为了方便计算，就选定为10条线分为11个格子，这样就可以每10%一档从空仓0% 到满仓 100% 全都覆盖了。然后我们为了避免在一条线附近快速震荡，我们在最下一条线之下再画一条线（本质上来说相当于11条线分为12个格子，但这里这么说主要为了更方便解释和操作）

• 第三步，确定初始仓位，我们就可以直接按照第一条 K 线的收盘价落在哪个区间来确定仓位

前面的准备工作做好之后，之后的调仓逻辑如下：

• 记穿越的是第n条线，线从上往下数字增大

• 如果价格上穿第 n-1 条线，卖 10%

• 如果价格下穿第 n+1 条线，买 10%

• 回到调仓逻辑第一步

它和我们普通的交易区别在于什么呢，表面上来看，它把原来的一次交易分成了很多次，实质里有如下一些好处：

• 越密的网格，交易机会越多（但要注意交易手续费），在前面对比的策略中，不到预计的点不交易，如果振荡幅度不够，就会错过很多次交易机会，而在网格交易里，只要振荡到了一个小的格子，就有一次的交易机会。

• 每一个格子其实就相当于交易的 “信心度”，价格涨跌信心不足的时候轻仓做，价格涨跌到信心很足的时候重仓做。在交易里，所谓的信心度也就是经常提到的“概率”：数学期望（预期收益）和方差（风险）之间有一个好的比率的时候，就要重仓，如果没有好的比率的时候，就要轻仓甚至空仓

手动操作网格交易

在这里我们把上面的流程举例说一下：

预备阶段

• 第一步，建立振荡范围，我们计划做黄金19年10月份的交易，下图是黄金19年9月份的走势，可以看出是一个振荡市场，最高在1535左右，最低在1460左右,我们可以随意一些，把高值定为1540，把低值定为 1450:

• 第二步，分为11个格子，以 10%间隔，分别覆盖从 0% 到 100%。下面多画一条绿色的辅助线，

• 第三步，我们来到10月份的图形，黑圈是10月份最初的价格，我们可以看到它是落在70%仓位区间，也就是第8条线之上，所以我们要建立 70% 的仓位（多头，这例子不涉及到做空，下同）：

交易阶段

1. 我们刚建仓，所以在这里 n = 8

2. 第 n-1 条线也就是第7条线，如果收盘价到了这里，我们就以收盘价卖 10%

3. 第 n+1 条线也就是第9条线，如果收盘价到了这里，里我们以收盘价买 10%

4. 接下来的一个事件是一条长绿阳线上穿第7条线，所以我们卖10%（仓位：60%）此时 n = 7，重新计算买卖的价格线：第6