正态分布下含绝对值的期望求解 -- 待验证

最新推荐文章于 2024-11-04 15:09:58 发布

DrCrypto

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分类专栏：数学概率论文章标签：正态分布绝对值期望

本文链接：https://blog.csdn.net/u011240016/article/details/53214966

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该博客讨论了如何在正态分布下求解含绝对值的期望，利用伽马函数证明了一个小结论，并将其应用于解决正态分布总体的无偏估计问题。通过样本间的独立性和正态分布的性质，推导出无偏估计量的公式，展示了巧妙处理统计问题的方法。

摘要由CSDN通过智能技术生成

正态分布下含绝对值的期望求解

首先用伽马函数来证明一个小结论。

设 $X\sim N(0,1),求E|X|$

分析：我们知道EX=0，那是因为根据表达式：
$\frac{1}{\sqrt {2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt {2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$
$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx = 0$

而
$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx \\ = \int_{-\infty}^{+\infty}|x| \frac{1}{\sqrt {2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx \\ = 2\int_{-\infty}^{+\infty}|\frac{x}{\sqrt 2}| \frac{1}{\sqrt {2\pi}}e^{-(\frac{x}{\sqrt 2})^2}d(\frac{x}{\sqrt 2})\\ = 2 \frac{1}{\sqrt {2\pi}}\cdot 2\int_0^{+\infty}\frac{x}{\sqrt 2}e^{-(\frac{x}{\sqrt 2})^2}d(\frac{x}{\sqrt 2})\\ = 2 \frac{1}{\sqrt {2\pi}}\Gamma(1) =\sqrt {\frac{2}{\pi}}$