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RSS订阅原创 [量化-014]计算各时间切片上的波动率选择合适的标的
如果一个股票的k线是一条水平线，没法赚钱。有波动，才有赚钱机会。股票A，最近30天，每天的平均波动是5%，股票B，最近30天，每天的平均波动是1%，那么，A比B的赚钱机会要多。如果一个股票的波动率，从日均1%上升到日均5%，表明交易开始活跃，有一波行情。因此需要计算股票的波动率，根据波动率选择标的。一个比较稳妥的方案，是计算上证50或者沪深300的股票，在1、3、7、21、28...
2019-12-31 16:01:56
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原创 [量化-013]缠论之六--短线操作日线放量突破5日均线示例
1.把股票分成能做和不能做两类。要跟其他若干独立条件一起使用，增加胜率。2.首先判断行情为震荡市，比如沪指是震荡的。这个判断错了，有点麻烦，但不会亏，只能是少赚点。多熟悉可以纠正。3.以招商银行为例，最近几个月是震荡市，依次根据放量突破5日均线、10日均线、20日均线、30日均线、60日均线，发现突破5日均线符合震荡节奏，因此按照5日均线放量突破买入操作。图上的三个黑点，分别表示三个买点。...
2019-12-24 11:16:23
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原创 [量化-012]缠论之五--均线系统
均线，五日均线，十日均线，三十日均线，六十日均线。均线之间的穿插关系，表示走势的强弱。重大行情的变化，通常跟两条均线的反复纠缠行走相关。当两条均线反复纠缠的时候，表明趋势要反转，下跌趋势变成上涨趋势，上涨趋势变成下跌趋势。下跌趋势下，比如，五日均线在十日均线之下，如果两条均线开始反复纠缠，可能预示下跌趋势要结束，进入反转。第一次纠缠，未必立刻进入反转，这是一个力度问题。多次纠缠...
2019-12-24 01:40:45
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原创 [量化-011]缠论之四--把股票分为能操作和不能操作两类
A股有三千多只股票。买卖的第一步，是识别它们的状态，把它们分为能操作和不能操作两类。过早进入操作，浪费等待启动的时间，收益慢。过晚进入操作，可能会亏钱。分类的原则自定，大体把握在“预兆”的出现。1. 前文说过的“放量突破年线再回调”，是一种原则。这个原则可以大概率赚钱，几乎不会亏钱。2. 熟练之后，可以改成“放量突破250天线再回调”，或者70天线，35天线，乃至更小。...
2019-12-24 00:58:47
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原创 [量化-010]缠论之三--2019年上证50成份股最近一次突破年线收益统计分析
名称 突破日期 突破时收盘价 最高价日期 最高价 收益率% 备注 工行 2019-03-01 5.6 2019-11-01 6.02 7.5 做T空间多 平安 2019-02-15 61.82 2019-09-12 92.5 50 茅台 2019-01-18 ...
2019-12-22 17:40:35
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原创 [量化-009]缠论之二--600030最近五年的年线启动行情分析统计
熟悉缠论，最好的方式，是把它的每个原则拿到市场去充分复盘，然后等待历史重演，赚钱。成份股的年线启动，是高度确定的赚钱机会，几乎百分百。其次，几乎不要做任何操作，一次性全仓买入，半年到一年后卖出，盈利1～3倍左右。简单到难以执行，轻松到难以执行，收益之高难以置信。成份股是极大资金的意图体现，是市场的核心驱动力。有些成份股直接体现行情，波动特别大。成份股有显著的运行阶段，能轻而易举地区分，不会...
2019-12-22 14:11:03
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原创 [量化008]缠论之一
总结一些缠论。1. 股市唯一衡量标准是输赢。2. 不要爱上你的股票，也不好讨厌任何股票。爱和厌都是你的个人想法，都会影响你对主要驱动力的判断，都会让你输。3. 口头讨论股市没意义，要进去实战并赚到钱。4. 有些股票存在天然的价值结构，这是百分百可以赚钱的。比如，股息率比一年定存利率高，这种只要破净，买了就百分百赚钱，无非是多少以及等多久的问题。寻找这样的结构，股市就是提款机。5...
2019-12-18 22:00:49
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原创 [量化-007]为什么股市会存在
大生意需要很多钱。筹款有两种方式，一种是印钞票，一种是借贷。印钞票是最差的方式，通货膨胀会把整个国家搞死，二战前德国，国民zf的金圆券，英法战争时候的法郎，都证明这一点。借贷是相对好一点的方式，几百年来英国打仗都是靠借贷筹款，发国债，打赢了放贷人收益很客观。地球上的竞争是激烈的，想赢，资金面极其关键。和平和发展需要资金。在没有股市以前，公司和自然人筹措资金，要么从银行借钱，要么靠自然积累。由于...
2019-12-18 19:52:47
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原创 [量化-006]如何用tushare获取股票数据
用py获取股票价格信息，数据保存本地，并实现在线更新，建议使用tushare。官方文档 http://tushare.org/trading.html安装方式：pip3 install tushare bs4使用方式import tushare as ts#默认获取三年的日线数据ts.get_hist_data('600848')#默认获取执行日期的日线数据ts.g...
2019-12-17 18:52:16
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原创 [量化-005]券商股是一切行情的风向标
先说券商的行业特点。上市公司的股价由它的业绩决定。券商在熊市非常惨，熊市成交量低，券商的业绩低，因此券商股价也低。任何时候，只要行情来了，券商股的反应是最快的，最先涨，行情来了，券商的收入会立刻涨起来。这种预期，让券商成为行情的风向标。这一轮股市大涨，是毛衣占的第一阶段协议达成，于12月13号正式公布。协议达成，毛衣占缓和，是利好。因此，券商立刻开始大涨。券商的涨势有两次，第一次，在12月02...
2019-12-17 16:07:36
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原创 [量化-004]米矿的第二个程序--多因子组合投资对冲
多因子，就是多个指标，指标就是ROE、PE、PS等等衡量一只股票某些方面好坏的量，可以使用已有指标，也可以发明一些新指标。多因子投资组合：选择指标，设置根据指标买卖的规则，每天或每星期或每月运行一次，把不符合指标的股票卖掉，把符合指标的股票买入。对冲：买入股票的同时，买入股指期货做对冲。买入股票，是期望股票可以涨，如果跌了，股指期货还能挽救一点损失。至此，量化的技术花招就这么多了，剩下...
2019-12-10 16:42:29
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原创 [量化-003]米矿的第一个程序--买入持股
1.注册米矿2.登录米矿3.点击右上角“进入平台”，在这里可以写量化程序。4.量化平台的文档https://www.ricequant.com/doc/api/python/chn5.新建一个量化程序，然后输入如下代码：#import pandas#import numpy#需要在各函数之间传递的参数保存在context里def init(context): ...
2019-12-09 17:54:09
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原创 [量化-002]量化平台和量化理论
量化入门最快的方式，选一只股票，选一个量化平台，在上面把常见的量化模型遍历学习一遍，找到有效赚钱的方式。国外的量化平台quantopinhttps://www.quantopian.com/NumeraireQuantConnect国内的量化平台米矿：创始团队有实际交易背景，用户界面好，优矿：社区不错，回测不错。通联数据背景。聚宽：体验不错JoinQua...
2019-12-08 17:51:08
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原创 [量化-001] 从水之道而不为私
赚钱的方式千差万别。量化交易这种赚钱方式，完全不需要和人打交到，也不需要时时刻刻盯着，模型做得好，会持续运行几个月，特别适合技术宅。金融市场是个最好的发现思维缺陷的地方。一个人的思维缺陷在金融市场都会快速得到反馈，而且刻骨铭心，错误的决策会损失一大笔钱。如果一个人能持续交易两年不赔钱，先不说赚钱，考虑问题会细致精密很多。交易是艺术，也是哲学。交易哲学的核心就是，识别驱动力，或者说你啥都不是...
2019-12-08 16:07:36
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史上最直白的logistic regression教程整理稿
2015-11-22
空空如也
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