踏莎行的博客

疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏

C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线、策略)

本文章和相关代码已不再更新,在行业合规的范围内,进一步的量化金融技术交流,可以扫码咨询 对于量化交易来说,量化策略和技术系统缺一不可,为了知其所以然,本文实现了一个C++连接CTP接口进行仿真交易的demo,从接收行情、下订单、数据处理到添加策略、挂载运行交易等多个环节来看一下量化交易的最简单流...

2017-04-18 22:09:13

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TA-Lib C++金融技术分析库使用初体验

TA-Lib是一个用于金融技术分析的C++库,可以用来计算MACD,动量,移动均线等常用指标等 本文对TA-Lib做了一个简单的使用初体验 源码下载 地址:ta-lib 注意这里面有多个源码包,选择msvc这个版本(windows和linux编译都用这个版本的源码) ...

2018-08-08 19:00:25

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QuantLIb C++金融工程库初体验

QuantLib是一个有名的金融计算的C++库,能方便地用于计算许多金融模型和公式,包括简单的折现、年金、VAR甚至BS期权定价等。 本文对quantlib做了一个简单的使用初体验 源码下载 quantlib依赖于boost库,所以需要下载这两个项目的源码 qu...

2018-07-25 00:02:49

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matlab调用python代码

科学计算或者写量化策略有时候需要用matlab去调用python的api,这里推荐一个简单的实现方法。 其实matlab比较新的版本中自带了一个适配组件可以直接调用python系统函数查看一下python的版本>> pyversion version: '2.7' ...

2017-08-08 18:00:59

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量化交易中VWAP/TWAP算法的基本原理和简单源码实现(C++和python)

参考文献: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-weighted_average_price https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-weighted_average_price http://blog.sina...

2017-06-01 22:00:28

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所谓的quant是什么

翻译引用自 On Becoming a Quant by Mark Joshi,很经典的文章 quant是做什么的quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。所以quant更多可看为工程师,按中国的习惯性分类方法就是理工类人才,而不...

2017-03-29 17:43:58

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