R-时间序列自相关acf，偏自相关pacf

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分类专栏： R 文章标签： R编程 R R语言 acf自相关 pacf偏相关
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本文链接：https://blog.csdn.net/u012543538/article/details/38662653
版权
关于自相关、偏自相关：
一、自协方差和自相关系数
      p阶自回归AR(p)
      自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]
      自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]

二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
      1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数：
   
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专栏目录
ACF检验_r语言acf_ACFR语言_R中实现ACF_acf检验_R语言ACF代码_
09-30
通过R语言对数据进行ACF检验，有详细的代码和汉语言解释说明
R语言计算acf（自相关系数）和pacf（偏自相关系数）
qq_58233998的博客
11-21 1万+
1、画图，acf(ts)、pacf(ts) 2、数值，acf(ts)$acf、pacf(ts)$acf 计算pacf可能有疑问，原因： 说明pacf(ts)里面真正的数值就是acf （1）输入 pacf(ts)$pacf会出现NULL，因为根本没有 （2）那pacf(ts)$acf的acf和acf(ts)$acf的acf一样吗？结果显示不一样，所以我认为pacf(ts)$acf就是pacf。 说明：无考证，数值证明这样，有问题留言 ...
时间序列分析技巧（一）：根据ACF、PACF进行AR、MA、ARMA模型选择
最新发布
jd1813346972的博客
03-05 2166
emsp; 该篇为针对时间序列ARIMA模型建模系列技巧：利用自相关系数（ACF）图和偏自相关（PACF）图选择AR、MA、ARMA模型。若原始序列非平稳，经过差分后成为平稳非白噪声序列，即针对差分后序列根据其自相关系数（ACF）图和偏自相关（PACF）图选择AR、MA、ARMA模型。该模型由此转变为ARI、IMA、ARIMA模型。
协方差矩阵剖析
cuigezhi4490的博客
05-16 3767
今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序渐进的方式谈谈协方差矩阵。统计学的基本概念学过概...
R语言plot函数以及acf函数,随机性检验
CauchyIsNotYou的博客
05-14 1万+
plot函数 type:点线结构参数,参数取值有: p–>点, l–>线, b–>点连线, o–>线穿过点, h–>悬垂线, s–>阶梯线 pch: 观察点的参数,有25个值.常用17:实心三角,15:实心方块 lty: 线的类型. lty=1 实线 lty=2 虚线 lty=3 点线 lty=4 点+短虚线 lty=5 长虚线 lty=6 点+长虚线 lwd: 线宽.lwd=k 默认宽度的k倍, lwd=一k默认宽度的1k倍,lwd=1,默认宽度. col:颜色
时间序列完全教程（R）
王谦的专栏
03-22 9万+
在商业应用中，时间是最重要的因素，能够提升成功率。然而绝大多数公司很难跟上时间的脚步。但是随着技术的发展，出现了很多有效的方法，能够让我们预测未来。不要担心，本文并不会讨论时间机器，讨论的都是很实用的东西。
R语言绘制时间序列的自相关函数图：使用acf函数可视化时间序列数据的自相关系数图、分析是否存在自相关性以及显著相关的个数
statistics+insight+vista+power
11-09 1589
R语言绘制时间序列的自相关函数图：使用acf函数可视化时间序列数据的自相关系数图、分析是否存在自相关性以及显著相关的个数
R语言时间序列之ARMA、ARIMA模型
热门推荐
Mezzie的博客
08-05 10万+
基本理论知识   ARMA模型称为自回归移动平均模型，是时间序列里常用的模型之一。ARMA模型是对平稳序列进行建模。它将序列值表示为过去值和过去扰动项的加权和。模型形式如下：yt=c+a1yt−1+a2yt−2+...+apyt−p+ϵt−b1ϵt−1−b2ϵt−2−...−bqϵt−qy_t=c+a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}+...+a_py_{t-p}+\epsilon_t-b_1
python实现时间序列自相关图(acf)、偏自相关图(pacf)教程
09-16
主要介绍了python实现时间序列自相关图(acf)、偏自相关图(pacf)教程，具有很好的参考价值，希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
自相关和偏自相关与 NaN：具有 NaN 的时间序列上的样本自相关和偏自相关函数（ACF 和 PACF）-matlab开发
05-30
NANAUTOCORR和NANPARCORR计算包含NaNs的数据向量的nlag自相关系数和部分自相关系数。 使用 MATLAB 函数 CORR 并允许排除包括 NaN 在内的数据对。 非显着系数的置信边界是使用 Bartlett 公式给出的，假设是渐近正态性...
Python时间序列数据分析-以示例说明.doc
08-03
要对平稳时间序列分别求得其自相关系数ACF 和偏自相关系数PACF，通过对自相关图和偏自相关图的分析，得到最佳的阶层 p 和阶数 q (4). 由以上得到的d、q、p，得到ARIMA模型。然后开始对得到的模型进行模型检验。 ...
客流量时间序列预测模型
01-27
如果自相关是拖尾，偏相关截尾，则用 AR 算法 如果自相关截尾，偏相关拖尾，则用 MA 算法 如果自相关和偏相关都是拖尾，则用 ARMA 算法， ARIMA 是 ARMA 算法的扩展版，用法类似 。 基本步骤 平稳序列 获取时间...
R-往一个list某列中写入新的数据append()，查找列名 names(sapply()及list相关操作
u012543538的专栏
11-18 7万+
之前写过一篇文章是往文本文件中不断写入数据时用到了append=T, 今天用到append() 问题：如何往list某列末尾添加数据？ 直接用append(某list，要写入的数据） append(x, values, after = length(x)) Arguments x the vector to be modified. val
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u012543538的专栏
11-15 5万+
R中有三个排序函数：order(),sort(),rank()    sort(x)是对向量x进行排序，返回值排序后的数值向量。    rank()是求秩的函数，它的返回值是这个向量中对应元素的“排名”。    而order()的返回值是对应“排名”的元素所在向量中的位置。 注意三者返回值的差异。 Example： > x > order(x)#x中排第2的数字在原数列中的位
R-找出两个数列中的相同元素
u012543538的专栏
12-09 2万+
R-找出两列数中的相同数 通常在用交叉判断，比如满足A条件的点以及同时满足B条件的点 a b c 要找出a,b,c中的相同数字 解决办法一： intersect(intersect(a,b),c) 解决办法二： Reduce(intersect, list(a,b,c))
R-$和@符号的意义
u012543538的专栏
12-21 2万+
R语言中， $表示从一个dataframe中取出某一列数据 @是从R的类实例里面读取数据，bg=x@colors$bg.col就是从对象实例x中取出colors，而这个colors本身又是个dataframe，所以需要进一步用$读取bg.col列。
R-quantile()
u012543538的专栏
11-29 2万+
R中取百分位比用quantile() 1. 求某个百分位比 > x > quantile(x,0.9)      90%  1.377796  > quantile(x,c(0.1,0.9))       10%       90%  -1.317574  1.377796  2. 产生一序列百分位比值 > quantile(x,seq(0.1,1,0.1))    
R-ARMA(p,q)如何选找最小AIC的p,q值
u012543538的专栏
08-18 1万+
RCode; #ARMA Modeling寻找AIC值最小的p,q armaSearch      armacoef      for (p in 0:5){          for (q in 0:5) {              #data.arma = arima(diff(data), order = c(p, 0, q))              data.arm
r语言画时间序列acf和pacf图
05-29
在R语言中，可以使用`acf()`和`pacf()`函数来绘制时间序列的ACF和PACF图。下面是一个示例代码： ```R # 导入时间序列数据 data <- read.csv("data.csv", header = TRUE) # 转换为时间序列对象 ts_data <- ts(data$...

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