国外期货程序化交易之行情获取讲解

       本来是做图像算法，后来稀里糊涂的被拉进期货程序化交易这个方向。刚接触时真是一头雾水，什么合约、保证金、开仓、平仓、看多、看空等等完全不懂，对期货的了解仅仅停留在新闻报道里，各种期货知识一顿恶补后，思路渐渐清晰。于是开始着手开发期货行情程序、交易程序等等。目前，开发的行情程序及交易程序，主要还是和郑州易盛的交易系统对接，基于易盛的sdk做二次开发，通过调用易盛的行情api获取期货合约行情，调用易盛的交易api完成交易报单。当然也可以申请美国盈透的账号，然后使用盈透的行情及交易api。

       为了方便开发，易盛官方（http://www.esunny.com.cn/）提供了文档以及示例demo，不过还是建议按照自己的理解和思路设计程序，官方提供的demo仅供参考。实时获取行情数据使用socket协议，需要长连接易盛提供的行情服务器，不过易盛提供的sdk内部会维护长连接，开发者可以不做太多处理，但断线重连逻辑需要开发者编写。编写代码时需要处理两方面内容，一个是调用方，即发出请求，另一个是回调方，即响应请求。发出请求时，只要自己的应用直接调用易盛的api即可，而响应请求，这个需要自己的应用继承、重写易盛提供的相应方法，然后作为回调供易盛的sdk调用。同时需要注意回调函数内不要做比较耗时的操作，即不要堵塞易盛的回调线程。整体上讲，开发过程还是容易的，下面是流程图及一些代码示例：

                                                                   

       1. 创建易盛TapAPI实例：

TapAPIApplicationInfo tapAppInfo;
strcpy(tapAppInfo.AuthCode, authcode.c_str());
strcpy(tapAppInfo.KeyOperationLogPath, username.c_str());
ITapQuoteAPI *pTapQuote = CreateTapQuoteAPI(&tapAppInfo, result);

       即通过调用CreateTapQuoteAPI()创建api实例——pTapQuote，随后调用该实例发起各种请求，比如连接服务器、用户登录、订阅合约、退订合约等。

       2. 创建TapAPI回调实例：

MarketDataSource *pDataSource = new MarketDataSource(pTapQuote, this);

       这个需要自己编写相应实现类，需要继承易盛提供的ITapQuoteAPINotify类。重写该类里面的方法，以处理易盛服务器发过来的各类数据。

       3. 将上述两个实例关联起来，并发起连接服务器及用户登录：

pTapQuote->SetAPINotify(pDataSource);
pDataSource->connect(serverAddr, port, username, password);

      连接服务器及用户登录部分代码：

void MarketDataSource::connect(string serverAddr, uint16_t port, string username, string password)
{
    TAPIINT32 result = TAPIERROR_SUCCEED;

    // 保存登录信息
    serverAddr_ = serverAddr;
    port_ = port;
    username_ = username;
    password_ = password;

    // 设置服务器IP、端口
    result = (pTapQuote_ != NULL) ? pTapQuote_->SetHostAddress(serverAddr.c_str(), port) : -999;
    if (result != TAPIERROR_SUCCEED)
    {
        LOG_INFO << username_ << " 请求: 设置服务器IP/端口出错 " << result;
        return;
    }

    // 登录服务器
    TapAPIQuoteLoginAuth loginAuth;
    memset(&loginAuth, 0, sizeof(TapAPIQuoteLoginAuth));
    strcpy(loginAuth.UserNo, username.c_str());
    strcpy(loginAuth.Password, password.c_str());
    loginAuth.ISModifyPassword = APIYNFLAG_NO;
    loginAuth.ISDDA = APIYNFLAG_NO;

    result = (pTapQuote_ != NULL) ? pTapQuote_->Login(&loginAuth) : -999;
    if (result != TAPIERROR_SUCCEED)
    {
        LOG_INFO << username_ << " 请求: 登录服务器出错 " << result;
    }
}

       登录请求发出后，OnRspLogin()及OnAPIReady()会响应请求，根据返回的信息，可以确定是否登录完成，以及API是否初始化完成，并在响应函数内做一些与主体程序有关的初始化工作。

void TAP_CDECL MarketDataSource::OnRspLogin(TAPIINT32 errorCode, const TapAPIQuotLoginRspInfo *info)
{
    
}

void TAP_CDECL MarketDataSource::OnAPIReady()
{
    
}

       4. 订阅期货合约：

void MarketDataSource::subscribeContract(const ContractInfo &contract)
{
    TapAPIContract tapContract;
    memset(&tapContract, 0, sizeof(TapAPIContract));

    tapContract.Commodity.CommodityType = TAPI_COMMODITY_TYPE_FUTURES;
    strcpy(tapContract.Commodity.ExchangeNo, contract.ExchangeNo.c_str());
    strcpy(tapContract.Commodity.CommodityNo, contract.CommodityNo.c_str());
    strcpy(tapContract.ContractNo1, contract.ContractNo.c_str());

    tapContract.CallOrPutFlag1 = TAPI_CALLPUT_FLAG_NONE;
    tapContract.CallOrPutFlag2 = TAPI_CALLPUT_FLAG_NONE;

    sessionId_ = 0;
    TAPIINT32 result = pTapQuote_->SubscribeQuote(&sessionId_, &tapContract);
    if (result == TAPIERROR_SUCCEED)
    {
        LOG_INFO << username_ << " "
                 << "请求: 合约订阅成功" << " "
                 << contract.CommodityNo << contract.ContractNo;
    }
    else
    {
        LOG_INFO << username_ << " "
                 << "请求: 合约订阅失败" << " "
                 << contract.CommodityNo << contract.ContractNo << " "
                 << "错误码: " << result;
    }
}

       上述代码主要参考易盛文档编写，比较简单，按照文档说明，填写正确参数，然后调用SubscribeQuote()函数即可。

       5. 接收行情数据：

void TAP_CDECL MarketDataSource::OnRtnQuote(const TapAPIQuoteWhole *info)
{
    if (info != NULL)
    {
        TapAPIQuoteWhole marketData;
        memcpy(&marketData, info, sizeof(TapAPIQuoteWhole));

        
		LOG_INFO << "行情更新:"
				 << marketData.DateTimeStamp << " "
				 << marketData.Contract.Commodity.CommodityType << " "
				 << marketData.Contract.Commodity.ExchangeNo << " "
				 << marketData.Contract.Commodity.CommodityNo << " "
				 << marketData.Contract.ContractNo1 << " "
				 << marketData.QLastPrice << " "
				 << username_;
    }
}

       该方法属于易盛的回调函数，需要自己重写，易盛的sdk会自动调用。一旦合约订阅成功，在交易时间段内，就会有行情数据源源不断的推送过来，行情信息还是很丰富的，字段较多，需要按照项目需求，摘录一些重要字段然后整理使用，比较常用的主要有昨收盘价，昨结算价，开盘价，最新价，买一价，卖一价，买一量，卖一量，涨幅等等。易盛文档中提到行情是每秒2条数据，实际测试时发现，有的期货品种有时每秒会多于2条数据。注意，这里并不是一次把所订阅的合约全推送过来，而是一次推一个合约的行情，所以这个函数调用的非常频繁，一定不能阻塞。

       上面只是大体流程，具体如何写出高效、健壮、稳定的程序，以美原油合约为例，工作日全天23小时交易，那么程序怎么着也得5*24小时运行，并做到高效分发数据，还是需要时间慢慢调试完善的 。

       参考资料：

       http://www.esunny.com.cn/

       https://esunnyapi.gitbooks.io/esunnyapi_faq/content/EsunnyAPI.html