定理2
设 E ⊂ R n E \subset \mathbf { R } ^ { n } E⊂Rn 为 可测集 , f , f ,f 和 g g g 都是 E E E 上的 L L L 可积函数，则
(1)
对于任意的 λ ∈ R , λ f \lambda \in \mathbf { R } , \lambda f λ∈R,λf 在 E E E 上 L L L可积且
∫ E λ f ( x ) d x = λ ∫ E f ( x ) d x ; \int _ { E } \lambda f ( x ) \mathrm { d } x = \lambda \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x ; ∫Eλf(x)dx=λ∫Ef(x)dx;
(2)
f + g f + g f+g 在 E E E 上 L L L 可积且
∫ E ( f ( x ) + g ( x ) ) d x = ∫ E f ( x ) d x + ∫ E g ( x ) d x ; \int _ { E } ( f ( x ) + g ( x ) ) \mathrm { d } x = \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x + \int _ { E } g ( x ) \mathrm { d } x ; ∫E(f(x)+g(x))dx=∫Ef(x)dx+∫Eg(x)dx;
(3)
对于任意的 α , β ∈ R , α f + β g \alpha , \beta \in \mathbf { R } , \alpha f + \beta g α,β∈R,αf+βg 在 E E E 上 L L L 可积，且
∫ E ( α f ( x ) + β g ( x ) ) d x = α ∫ E f ( x ) d x + β ∫ E g ( x ) d x . \int _ { E } ( \alpha f ( x ) + \beta g ( x ) ) \mathrm { d } x = \alpha \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x + \beta \int _ { E } g ( x ) \mathrm { d } x . ∫E(αf(x)+βg(x))dx=α∫Ef(x)dx+β∫Eg(x)dx.
证明
(1)
分三种情况讨论
若 λ = 0 , \lambda = 0 , λ=0, 则结论显然成立。
若 λ > 0 , \lambda > 0 , λ>0, 则对于任意的 x ∈ E , ( λ f ) + ( x ) = λ f ∗ ( x ) , ( λ f ) − ( x ) = λ f − ( x ) . x \in E , ( \lambda f ) ^ { + } ( x ) = \lambda f ^ { * } ( x ) , ( \lambda f ) ^ { - } ( x ) = \lambda f ^ { - } ( x ) . x∈E,(λf)+(x)=λf∗(x),(λf)−(x)=λf−(x).由于 f f f 在 E E E上 L L L 可积，由本节定义，
0 ⩽ ∫ E ( λ f ) + ( x ) d x = ∫ E λ f + ( x ) d x = λ ∫ E f + ( x ) d x < ∞ , 0 \leqslant \int _ { E } ( \lambda f ) ^ { + } ( x ) \mathrm { d } x = \int _ { E } \lambda f ^ { + } ( x ) \mathrm { d } x = \lambda \int _ { E } f ^ { + } ( x ) \mathrm { d } x < \infty , 0⩽∫E(λf)+(x)dx=∫Eλf+(x)dx=λ∫Ef+(x)dx<∞,
0 ⩽ ∫ E ( λ f ) − ( x ) d x = ∫ E λ f − ( x ) d x = λ ∫ E
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