计量经济
RoQuant
一个量化投资爱好者
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今天你回归了么?
看到一篇挺有意思的帖子,转载如下:转载 2014-04-11 10:51:17 · 778 阅读 · 0 评论 -
AIC准则
我们进行模型选择时,AIC值越小越好。例如,可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。 AIC准则是赤池信息准则,该项准则运用下式的统计量评价模型的好坏:AIC=-2L/n+2K/n,其中L是对数似然值,n是观测值数目,k是被估计的参数个数,AIC的准则要求其越小越好。 因为,AIC的大小取决于L和k。k取值越小,AIC越小;L取值越大,AIC值越小。k笑意味着模型转载 2014-11-13 15:11:33 · 22441 阅读 · 0 评论