高斯分布

正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及project等领域都很重要的概率分布，在统计学的很多方面有着重大的影响力。

若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ²的高斯分布，记为：

X∼N(μ,σ²),

则其概率密度函数为

正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形，因此人们又常常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布（见右图中绿色曲线）。

正态分布的一些性质：  [2]  

（1）如果

   

且a与b是 实数，那么

   

(参见 期望值和 方差)。

（2）如果

   

与

   

是 统计独立的正态 随机变量，那么：

它们的和也满足正态分布

 

它们的差也满足正态分布

 

U与V两者是相互独立的。（要求X与Y的方差相等）

（3）如果

   

和

   

是独立常态随机变量，那么：

它们的积XY服从概率密度函数为p的分布

 

其中

   

是修正贝塞尔函数（modified Bessel function）

它们的比符合 柯西分布，满足

 

（4）如果

   

为独立标准常态随机变量，那么

   

服从自由度为 n的 卡方分布。