民锋国际期货量化交易策略源代码大全

1、alpha对冲（期货）

投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益（即阿尔法收益）的策略组合，即为阿尔法策略。

alpha对冲源代码：

import pandas as pd

# 加载历史数据欧美5.5

data = pd.read_csv('data.csv')

# 计算Alpha

data['Alpha'] = data['Alpha_Indicator'] - data['Beta_Indicator']

# 生成交易信号大恒指35

data['Signal'] = 0

data.loc[data['Alpha'] > 0, 'Signal'] = 1  # Alpha指标大于0时买入

data.loc[data['Alpha'] < 0, 'Signal'] = -1  # Alpha指标小于0时卖出

# 计算持仓小恒指25

data['Position'] = data['Signal'].diff()

# 回测

data['Return'] = data['Close'].pct_change()

data['Strategy_Return'] = data['Position'].shift() * data['Return']

data['Cumulative_Return'] = (1 + data['Strategy_Return']).cumprod()

# 输出结果扣1839716836

print(data)

代码中使用了pandas库来处理数据和计算指标，你需要提前安装并导入该库。另外，data.csv是一个包含历史价格数据和Alpha指标数据的CSV文件，需要根据自己的需求准备相应的数据文件。同时，还需要根据实际情况进行Alpha指标的计算和调整，该示例中使用了Alpha_Indicator和Beta_Indicator两个指标来计算Alpha。

2、双均线策略(期货)

双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长