matlab股票波动率,关于kmv模型的matlab实现问题。目前算出了股权价值,股权价值波动率,违约点,就是不会用matl...

问题补充 : 2017/08/26 16:05

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clc

close all

SigE=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\KMV模型数据组合表','Sheet1','B2:B21');

rf=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\KMV模型数据组合表','Sheet1','c2:c21');

VE=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\KMV模型数据组合表','Sheet1','D2:D21');

DP=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\KMV模型数据组合表','Sheet1','E2:E21');

for i=1:20

c1=DP(i);

c2=VE(i);

c3=SigE(i);

R=rf(i);

x0=[10000000;1];

a=fsolve(@(x)myfun(x,c1,c2,c3,R),x0);

VA(i)=a(1,1);

SigA(i)=a(2,1);

end

VA

SigA

function G=myfun(x,c1,c2,c3,R)

d1=(log(x(1)/c1)+(R+0.5*x(2)^2))/x(2);

G=[x(1)*normcdf(d1,0,1)-exp(-R)*c1*normcdf(d1-x(2),0,1)-c2;normcdf(d1,0,1)*x(1)*x(2)/c2-c3];

%x(1)表示资产的市场价值,x(2)表示资产波动率

end

这是我目前用的代码,但是运行完之后显示

d373483930abad2ed04490de3af66121.png

c0216d4c732e18fa19b758d0f6652b58.png

不知道是什么原因导致的,求懂得的高人给小弟明示或者赐予我可以用的代码,万分感谢!

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