在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理。
异方差性的检测方法
1、残差图
通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。
通常存在异方差时,散点图会呈现出自变量X值越大,残差项越大/越小的分布规律。如上图中散点图呈现出这样的规律性,说明模型具有异方差性。
2、white检验
怀特检验是最常用于检验异方差的方法。SPSSAU中会自动输出怀特检验结果。
3、BP检验
除此之外,也可用BP检验结果判断,SPSSAU中会自动输出此结果。如果BP结果与white检验结果出现矛盾,建议以怀特检验结果为准。
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