python求隐含波动率,隐含波动率模型-增量搜寻算法-python实现

隐含波动率模型-增量搜寻算法-python实现

隐含波动率模型-增量搜寻算法-python实现

import numpy as np

def incremental_search(f,a,b,dx):

fa=f(a)

c=a+dx

fc=f(c)

n=1

while np.sign(fa)==np.sign(fc):

if a>=b:

return a-dx,n

a=c

fa=fc

c=a+dx

fc=f(c)

n+=1

if fa==0:

return a,n

elif fc==0:

return c,n

else:

return (a+c)/2,n

y=lambda x:x**3+2.0*x**2-5

root,iterations=incremental_search(y,-5.,5.,0.001)

print("Root is:",root)

print( "Iterations: ",iterations)

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