matlab额度策略,【策略分享】Matlab量化交易策略源码分享

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策略名称：横盘突破策略

策略思路：

日内交易策略，收盘平仓；

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；

上轨＝过去30根K线的最高价；

下轨＝过去30根K线的最低价；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

多头出场条件：止损0.5%，盈利大于0.5%，启动跟踪止盈，回调20%多头出场

空头出场条件：止损0.5%，盈利大于0.5%，启动跟踪止盈，回调20%空头出场

策略代码：

function calmbreak(stoploss,stopprofit,trailinggap,Freq,shareNum)

% 横盘突破

% 日内交易策略，收盘平仓；

% 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5% 的范围内波动时；

% 上轨＝过去30根K线的最高价；

% 下轨＝过去30根K线的最低价；

% 当价格突破上轨，买入开仓；

% 当价格跌穿下轨，卖出开仓。

% stoploss止损阈值

% stopprofit止盈阈值

% trailinggap跟踪止盈参数

% Freq 数据频率

% shareNum 买卖手数

%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%

traderDailyCloseTime(145000); % 每天15：10分平仓

targetList = traderGetTargetList();

HandleList = traderGetHandleList();

marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);

lags=35;

[barnum,bartime] = traderGetCurrentBar(targetList(1).Market,targetList(1).Code);

if(barnum <=lags)

return;

end

%---------------------策略提取数据---------------%

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-lags, 0,false,'FWard');

if length(close)<31

return;

end

%---------------------策略计算与基本逻辑---------------%

highTar = max(high(end-30:end-1));% 过去30根K线的最高价

lowTar = min(low(end-30:end-1));% 过去30根K线的最低价

if marketposition == 0 && close(end) > highTar

orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buy');

traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stoploss,'Percent','market','stoplossS');

traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingS');

end

if marketposition == 0 && close(end) < lowTar

orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sell');

traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stoploss,'Percent','market','stoplossB');

traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,stopprofit,'Percent',trailinggap,'Percent','market','trailingB');

end

end

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