matlab 按顺序插值,MATLAB：按时间序列在NaN上插值

我有一个时间序列(“x”数据均匀采样在“t”时间)，有NaN块。 例如：

x = [ 1 2 4 2 3 15 10 NaN NaN NaN NaN 2 4 NaN 19 25]

t = [0.1 0.2 0.3 ...etc..]

我想在NaN的执行插值。

最基本的方法是从最左边的数据点到最右边的数据点进行线性插值。例如。一条从x = 10到x = 2的直线和4个NaN值将被分配来自该行的值。

时间序列的长度约为150万〜10000个NaNs，所以我不想纳入远离NaN位置的数据(在插值中)。一些NaN的长度为1000-2000。

X(isnan(X)) = interp1(find(~isnan(X)), X(~isnan(X)), find(isnan(X)), 'linear');

将使用整个时间序列在NaN上进行线性插值。

我如何内插本地？线性应该足够了。也许线性插值纳入NaN块的左侧和右侧几个点(可能为100-200点)。自然邻居或样条(？)算法可能更合适;我必须小心，不要对时间序列添加异常行为(例如，为频率添加虚构“功率”的插值)。

更新： 时间序列记录一年多长时间内的分钟取样温度。线性插值就足够了;我只需要填写NaN的〜6-7小时长度间隙(我在NaN间隙之前和NaN间隙之后提供数据)。

2012-11-19

Justin

+1

直线插补只使用相邻的值的区域被插入，所以不需要担心“使用整个时间序列”。或者是问题表现？ –

+0

啊我傻了。我的印象是，它使用最小二乘线性拟合，然后使用拟合分配点。 如果interp1'linear'只是连接相邻的左右点并进行插值，'cubic'和'pchip'会产生什么差异？例如。它不符合数据的立方数然后插入？ –

+2

你问的是什么是最好的插值方法？如果是这样，那么最好的方法真的取决于你的应用程序。例如，对于某些应用程序，您可能只想插入使用过去的数据，因为像线性插值这样的方法意味着您提前知道下一个非NaN观测值是什么。在频谱的另一端，您可以应用一种EM算法，该算法用有条件的期望值替换缺失的观测值，并以每个其他观测值的联合分布为条件。所以如果不知道你的应用程序就很难回答。 –