48-程序化策略回测.（2015.1.12）

48-程序化策略回测

      趋势采用三均线日内策略；区间采用RSI位置结构交叉策略（经过研究，RSI与KDJ具有共线性，所以只选用RSI作为区间指标）。4H、1H计算交易成本，15Min不算交易成本。

EURUSD-4H:(4,11)(4,30,70)  -1H:(6,9)(6,30,85)  -M15:(4,8)(4,30,70)

AUDUSD-4H:(5,6)(4,30,70)  -1H:(6,9)(5,30,85)  -M15:(4,8)(4,30,70)

GBPUSD-4H:(3,5)(4,30,70)  -1H:(6,10)(6,30,85)  -M15:(4,11)(4,30,70)

NZDUSD-4H:(3,7)(4,30,70)  -1H:(7,9)(4,30,85)  -M15:(5,15)(4,30,70)

USDCAD-4H:(5,7)(4,30,70)  -1H:(8,10)(10,30,85)  -M15:(4,8)(4,30,70)

USDCHF-4H:(4,6)(4,30,70)  -1H:(7,9)(6,30,85)  -M15:(4,6)(4,30,70)

USDJPY-4H:(3,5)(4,30,70)  -1H:(7,10)(8,15,70)  -M15:(4,12)(4,30,70)

XAUUSD-4H:(3,7)(4,30,70)  -1H:(6,11)(5,30,70)  -M15:(4,14)(4,30,70)

观井映天

2015.1.12

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