预备知识 常微分方程(组)的数值解
我们先来尝试用欧拉法解一阶微分方程
\begin{equation}
y'(t) = y
\end{equation}
令初始条件为 $y(0) = 1$.令步长为 $h = 0.5$,步数为 $5$,结果如图 1 所示(代码见词条最后).
图 1:欧拉法数值解(蓝)和解析解(红)
我们知道该方程的解析解为 $y = \mathrm{e} ^{t}$.对比数值解和解析解,不难分析出误差产生的原因:我们仅用每段步长区间左端的导数预测整个区间的曲线增量.如果我们能利用每个区间中点的导数计算整个区间的增量,这个预测将会比欧拉法更精确.
考虑微分方程 $y'(t) = f(y, t)$ 在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 的曲线,若我们已知区间左端的函数值为 $y_n$,我们可以先用微分近似估计曲线中点的函数值为
\begin{equation}
y \left(t_n + \frac h2 \right) = y_n + \frac h2 f(y_n, t_n)
\end{