最优投资组合的确定matlab,最优投资组合问题的数学模型

最新推荐文章于 2024-06-20 18:57:05 发布

卜恪

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文章标签：最优投资组合的确定matlab

文章介绍了在不考虑交易费的情况下，如何利用马柯维茨均值-方差模型选取最优投资组合。通过Excel对股票数据抽样，求解投资组合的有效前沿，探讨投资项目数与风险的关系，指出投资数目在10个左右可能是规避风险和提高收益的最佳平衡点。

摘要由CSDN通过智能技术生成

李成博　宓颖　衣国洋　黄小宇

摘要：本文研究的是投资者在1年内，不考虑交易费的情况下，对市场资产(如股票、债券、……)进行选择，并优化所选投资，从而获得最优投资组合，以实现投资目标的问题。首先，运用马柯维茨均值-方差模型建立针对市场上n种资产的最优投资组合模型。其次，运用Excel对所给股票数据进行随机抽样，根据在问题1给出的最优投资组合模型，求解出投资组合的有效前沿。最后确定最优投资组合的投资项目数与风险的变化之间的关系。

Abstract： This paper studies investors' choice of market assets (such as stocks， bonds， and so on) within one year without considering transaction fees， and optimizes the selected investments to obtain the optimal portfolio to achieve the investment objectives. First， the Markowitz mean-variance model is u