移动平均法 指数平滑法 matlab,基于MATLAB的时间序列分析法的应用研究

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基于MATLAB的时间序列分析法的应用研究

李

(国防信息学院一系

摘

虹

湖北

武汉

430010)

要：时间序列分析是一种重要的现代统计分析方法。利用MATLAB实现三种时间序列预测方法：

移动平均法、指数平滑法和最小二乘法对两种有代表性的数据以图表进行相关的误差分析，详细比较三种方法的特点和适用范围。

关键词：时间序列分析预测；MATLAB；移动平均法；指数平滑法；最小二乘法中图分类号：F224.9

文献标识码：A

观测值个数为n；则在t时点的移动平均值Mt为：

拟合实际的变动情况来确定自变量X与相关变量Y之间的关系。设自变量xi与与因变量yi的若干组对应数据(xi，

1引言

时间序列通常是按时间顺序排列

的一系列被观测数据(信息)，其观测值按固定的时间间隔采样。它是系统历史行为的客观记录，包含了系统动态特征的全部信息。因而，通过研究时间序列中数值上的统计相关关系，可以揭示相应系统的动态结构特征及其发展变化规律。但在实际应用中，时间序列中的数据少则几个，多则成千上万，人们总是希望能用少数几个包含最多相关信息的数值或序列来表现这些数据总体的规律。为此，往往要使用统计的方法，时间序列分析就是一种重要的现代统计分析方法。其基本思想是根据系统的有限长度的观测数据，建立能够比较精确地反映时间序列中所包含的动态依存关系的数学模型，并借以