复习一下条件期望

最近旁听一个金融分析的课程，遇到了 CVAR，是一个条件期望。发现条件期望基本忘记了，于是复习一下。

两个随机变量 $X$ 与 $Y$，

1. 若 $X$ 与 $Y$ 都是离散变量

$X$ 在 $Y=y$ 时期望为：
E(X∣Y=y)=∑x∈χxP(X∣Y=y)=∑x∈χxP(X=x,Y=y)P(Y=y)E(X\mid Y=y)=\sum_{x\in\chi}xP(X\mid Y=y)=\sum_{x\in\chi}\frac{xP(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}E(X∣Y=y)=x∈χ∑​xP(X∣Y=y)=x∈χ∑​P(Y=y)xP(X=x,Y=y)​

其中 ， $\chi$ 为 $X$ 的定义域。

2. 若 $X$ 是连续变量， $Y$ 是离散变量

E(X∣Y=y)=∫x∈χxfX(x∣Y=y)=∫x∈χxfX,Y(x,y)P(Y=y)E(X\mid Y=y)=\int_{x\in\chi}xf_X(x\mid Y=y)=\int_{x\in\chi}\frac{xf_{X,Y}(x, y)}{P(Y=y)}E(X∣Y=y)=∫x∈χ​xfX​(x∣Y=y)=∫x∈χ​P(Y=y)xfX,Y​(x,y)​

3. 若 $X$ 与 $Y$ 都是连续变量

E(X∣Y=y)=∫x∈χxf(x,y)f(y)E(X\mid Y=y)=\int_{x\in\chi}\frac{xf(x, y)}{f(y)}E(X∣Y=y)=∫x∈χ​f(y)xf(x,y)​

因此在计算 CVAR 时，根据定义：最差情况下（概率小于 $p$） 时的平均损失

CVAR=P(X∣x&lt;Zp)=∫Zpxf(x)dxpCVAR=P(X\mid x&lt;Z_p)=\frac{\int^{Z_p}xf(x)dx}{p}CVAR=P(X∣x<Zp​)=p∫Zp​xf(x)dx​

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