获取超额收益的思考

1、妖股

2、龙头

3、次新

4、做T

5、波段操作

6、轮动交易

转载于:https://www.cnblogs.com/wangwangfei/p/10482780.html

在使用Backtrader计算超额收益时,可以使用以下步骤: 1. 定义策略:首先,在Backtrader中,需要定义一个策略类,该类继承自`bt.Strategy`。在策略类中,可以定义交易规则和信号生成逻辑。 2. 定义指标:可以在策略类中定义一个或多个指标来衡量策略的表现。常见的指标包括收益率、年化收益率、波动率等。 3. 计算基准收益:选择一个适当的基准指数,例如市场指数(如S&P 500),并获取其历史收益数据。 4. 计算策略收益:通过回测,使用Backtrader执行策略并获取策略的历史收益数据。 5. 计算超额收益:将策略收益减去基准收益,即可得到超额收益。 以下是一个简单示例,演示如何在Backtrader中计算超额收益: ```python import backtrader as bt class MyStrategy(bt.Strategy): def __init__(self): # 初始化策略 pass def next(self): # 定义交易规则和信号生成逻辑 pass # 创建Cerebro引擎 cerebro = bt.Cerebro() # 添加策略 cerebro.addstrategy(MyStrategy) # 加载数据 data = bt.feeds.YourData() # 添加数据 cerebro.adddata(data) # 运行回测 cerebro.run() # 获取策略收益 strategy_returns = cerebro.broker.get_value() / cerebro.broker.startingcash - 1 # 获取基准收益 benchmark_returns = your_benchmark_returns # 计算超额收益 excess_returns = strategy_returns - benchmark_returns ``` 请注意,上述示例仅展示了计算超额收益的基本方法,在实际使用中可能需要根据具体需求进行适当的调整和扩展。
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