有约束条件的最优化模型

本文介绍了有约束条件的最优化模型,包括等式约束和不等式约束。讨论了上确界和下确界的概念,并通过几何想象解释了约束条件在多维空间中的影响。拉格朗日乘子法用于转化有约束优化问题为无约束问题,KKT条件是其关键。对偶问题的提出和解决方法也被探讨,强调了在存在约束条件时优化问题的解决方案。
摘要由CSDN通过智能技术生成

优化问题:

所有优化问题都可以形式化成 

minimize ƒ0(x), x€Rn

st. fi(x)<=0

 hi(x) =0                i = 1,2,3,...m

如果 ƒ0(x)为凸函数, ƒi(x)为凸函数,hi(x)为仿函数,则该优化问题为凸优化问题

约束条件:

1.等式约束        

 2.不等式约束由于KKT条件,所以需要有等号

 

上确界(Supremum):一个集合的最小上界, 数学符号sup

下确界(greatest lower boundinf):一个集合的最大下界,数学符号inf

上确界与最大值:上确界类似于最大值,但是和最大值不同的是,最大值有时候会遇到无法取到

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