机器学习（课程笔记4）——逼近参数算法牛顿方法;

一.牛顿法（Newton's method）

上一节学习了一种二分类算法logistic regression,其中涉及到求likelihood function中的参数使$l(\theta)$maxmizing。当时用的是梯度上升（grdient ascent)方法。现在介绍一种对logistic regression收敛更快的算法。使用Newton's method 对假设函数是有要求的，假设函数要满足一系列的条件。

　　一.函数  f  find  $\theta\in\Re$ st.  $f(\theta)=0$的$\theta$，

有$\theta^{(1)}=\theta^{(0)}-\Delta=\theta^{(0)}-\frac{f(\theta^{(0)})}{f'(\theta^{(0)})}$

推广为：$\theta^{(t+1)}=\theta^{(t)}-\frac{f(\theta^{(t)})}{f'(\theta^{(t)})}$

　　二.当 $l(\theta)$   want  $\theta$  st. $l'(\theta)=0$

有$\theta^{(t+1)}=\theta^{(t)}-\frac{f'(\theta^{(t)})}{f''(\theta^{(t)})}$

　　三.$\theta$是向量时,推广为，

$\theta^{(t+1)}=\theta^{(t)}-H^{-1}\nabla_\theta{l(\theta)}$

      ，$\nabla_\theta{l(\theta)}$是l($\theta$)对$\theta_i$的导数，H为n*n的Hessian矩阵（二阶偏导），n为$\theta$的维数。当然牛顿法的计算代价因为求逆是比较大的，实际上在n不是太大时牛顿法仍是很快的。

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 二.指数族分布（exponential family distribution）

　　前面利用高斯分布^{（概率推导一节）}导出了最小二乘，用伯努利分布导出了logistics regression。这两个分布都属于指数族分布，常见的如泊松分布，都是指数族分布。

1. 在回归的例子中，经过假设随机噪声为高斯分布后，得到$y|x;\theta\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$
   $P(y^{(i)}|x^{(i)};\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp(-\frac{(y^{(i)}-\theta^Tx^{(i)})^2}{2\sigma^2})$；在上一节的证明中$\sigma^2$是不影响$\theta$的最小值的。
2. in classification example，二分类模型为$P(y|x;\theta)$~Bernoulli($\Phi$)
3. $\mu,\Phi$是$\theta和x$的函数。

 　　如果一种分布可以写成如下形式，就称它是指数族分布，

  　　　　　　　　　　　　　　　证明一：Bernoulli是指数族分布（近似定义$\Phi$是$\theta$的函数）

　　它和ｓｉｇｍｏｉｄ函数相似

　　　　　　　　　　　　　　证明二：Gaussion是指数族分布（选择任意的$\sigma^2$不会改变$h_{\theta}(x)$)的值，即假设$\sigma^2=1，\mu是\theta的函数$

 

 

 

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三.

广义线性模型（GLM-generalized linear models）

构造GLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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