这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型，并介绍了一些特殊情况，包括 GARCH 和 ARCH 模型。本文展示了如何模拟这些过程以及参数估计。本文为这些实验编写的 Python 代码在文章末尾引用。

离散随机波动率模型

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_时间序列

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_时间序列_02

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_时间序列_03

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_时间序列_04

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_ML_05

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_ML_06

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_时间序列_07

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_ML_08

Python用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟和估计股_ML_09