matlab 边际分布函数,从Matlab中的多变量定制累积分布函数中抽样

Your link under #3给出了解决方案的提示。它解释了当您拥有PDF时的双变量情况。对于CDF，在这里我们将其扩展到任意数量的尺寸。

所以过程是：

计算r 1的边际CDF。

使用此边际CDF抽取随机样本(another link you posted说明了如何执行此操作。)

在给定r 1的情况下，计算r 2的边际CDF。

使用此边际CDF随机抽样

在给定r 1和r的情况下，计算r 3的边际CDF 2。

等等等。你知道这是怎么回事。

请注意，如果您有PDF，则计算边际分布涉及对剩余变量进行积分。因此，r 1的边际分布需要对r 2进行积分。.r 5，给定r 1的r 2的边际分布需要对< em> r 3 .. r 5等。

拥有CDF时，计算边缘分布很简单，因为它已经集成了PDF：r 1的边缘分布为F(x，∞，∞，∞，∞)。但是，在给定一个或多个变量的情况下获得边际分布需要区分：给定r 1 r 2的边际分布>需要沿r 1进行区分，给定r，r 3的边际分布1和r 2需要区分r 1和r < / em> 2，等等。

可能有可能通过分析获得这些导数(这将是更有效的解决方案)。在这里，我们改用有限差分导数近似(这使得插入任何CDF更加容易)。

让我们看一些MATLAB代码：

sigma_a = 0.5;

sigma_b = 0.3;

F = @(r1,r2,r3,r4,r5)exp(-exp(-r1) - (exp(-r2/sigma_a)+exp(-r3/sigma_a)).^sig