matlab中Cci,MATLAB量化交易策略之 CCI择时

策略名称：CCI择时

策略思路：

1.CCI 为正值时，视为多头市场；为负值时，视为空头市场；

2.常态行情时，CCI 波动于±100 的间；强势行情，CCI 会超出±100 ；

3.CCI>100 时，买进，直到CCI

回测曲线：

QQ图片20170220100533.png (83.9 KB, 下载次数: 1)

2017-2-20 10:27 上传

策略代码：

function  CCI1(n)  %  顺势指标

%获取目标资产信息

targetList  =  traderGetTargetList();  %  在RunBackTest中选择好的标的.

%获取账户信息

HandleList  =  traderGetHandleList();

%=================================================================

%  RunBackTest的参数设置

%  n=20;  %  CCI的参数

%=================================================================

%  定义持有的账户为全局变量

global  holdingList;

if  isempty(holdingList)  %  判断cc是否为空值

holdingList(1).Market=0;

holdingList(1).Code=0;

holdingList(1).OpenBar=0;

holdingList(1).OpenPrice=0;

holdingList(1).Sharebum=0;

end

%  定义可用金额

global  available;

if  isempty(available)  %  判断cc是否为空值

available=100000000;

end

%  定义初始金额,每只股票的最大仓位为初始资金的1/300

initial=100000000;

initialeach=initial/length(targetList)*2;

k1=0;

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

for  i  =  1:length(targetList)  %  每个股票过一遍

%  lags为策略需要往前获取多少天

lags=30;

%策略中每次取数据的长度

barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);  %  K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.

%  数据长度限制,排除了前lags根k线

if(barnum

continue;

end

%  策略开始部分

[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,  0-lags,  0,false,'FWard');

if  length(close)<30

continue;

end

TP=(high+low+close)/3;

MATP=mean(TP(end-n+1:end));

a1=abs(TP(end-n+1:end)-MATP);

meanDev=mean(a1);

CCI=(TP-MATP)/(0.015*meanDev);

a=CCI(end)>100  &&  CCI(end-1)<100;  %  CCI上穿100,买入

if  a

k1=k1+1;

stockList(k1).Market=targetList(i).Market;

stockList(k1).Code=targetList(i).Code;

stockList(k1).Price=close(end);

[ATR1,  ~]=traderATR(14,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

stockList(k1).ATR=ATR1(end);

end

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%  判断股票池里面的股票是否要买入,买入多少手

if  k1~=0

for  i=1:length(stockList)

%  等权重

sharenum=floor(initialeach/stockList(i).Price/100)*100;

%  设置每只股票的交易手数,使得最大的亏损不大于初始账户的  n2%.

%                  sharenum=floor(stockList(i).Price*initialeach/stockList(i).ATR/10000);

%  获取当前bar序号

barnum=traderGetCurrentBar(stockList(i).Market,stockList(i).Code);

%获取当前仓位

[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);

if  marketposition  ==0  &&  (sharenum*stockList(i).Price)<=1*available

orderID1=traderBuy(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1');  %  开多单

if  orderID1~=0

[~,~,price]  =  traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);  %  记录开仓的价格

available=available-sharenum*price;

if  holdingList(1).Market==0

holdingList(1).Market=stockList(i).Market;

holdingList(1).Code=stockList(i).Code;

holdingList(1).OpenBar=barnum+1;

holdingList(1).OpenPrice=price;

holdingList(1).Sharebum=sharenum;

else

holdingList1(1).Market=stockList(i).Market;

holdingList1(1).Code=stockList(i).Code;

holdingList1(1).OpenBar=barnum+1;

holdingList1(1).OpenPrice=price;

holdingList1(1).Sharebum=sharenum;

holdingList=[holdingList,holdingList1];

end

end

end

end

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%  出场设置

if  holdingList(1).Code~=0

for  i=1:length(holdingList)

%                  [ATR2,  ~]=traderATR(14,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');

[time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1]  =  traderGetKData(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,  0-lags,  0,false,'FWard');

barnum=traderGetCurrentBar(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code);

TP=(high1+low1+close1)/3;

MATP=mean(TP(end-n+1:end));

a1=abs(TP(end-n+1:end)-MATP);

meanDev=mean(a1);

CCI=(TP-MATP)/(0.015*meanDev);

%  出场条件设定,当CCI指标回到100，并距离前次上穿100在m天之内，我们卖出.或者下穿-100

b1=CCI(end-1)>100  &&  CCI(end)<=100;

b2=holdingList(1).OpenBar-barnum<6;

exitlong1=b1  &&  b2;

exitlong2=CCI(end-1)>-100  &&  CCI(end)

exitlong=  exitlong1  ||  exitlong2;

if  barnum>=holdingList(i).OpenBar  &&  exitlong

orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,0,0,'market','sell1');

if  orderID2~=0

exitprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),orderID2);

available=available+exitprice*holdingList(i).Sharebum;

holdingList(i).Sharebum=0;

end

end

end

%  删除已经卖出的股票

holdingList2(1).Market=0;

holdingList2(1).Code=0;

holdingList2(1).OpenBar=0;

holdingList2(1).OpenPrice=0;

holdingList2(1).Sharebum=0;

for  i=1:length(holdingList)

if  holdingList(i).Sharebum~=0

holdingList2=[holdingList2,holdingList(i)];

end

end

holdingList=holdingList2(2:end);

end

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end

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