python期权价格计算器_用Python中的二叉树计算股票期权价格

我试图计算一个选项的价格，下面的代码基于我在其中一个线程中找到的文本。现在，我希望将二叉树可视化，以便在每个节点上显示以下内容：

1)股票价格

2) 当我们从末端返回时的期权价格，即欧式期权的收益

3) 提前行使即美式期权的回报

代码正确地计算了这些值，但是我在可视化地显示相同的值时遇到了一个挑战。我想把数组的numpy数组转换成df，但结果很奇怪。在

有人能帮忙吗？在

这将设置计算价格的关键参数""" Store common attributes of a stock option """

import math

class StockOption(object):

def __init__(self, S0, K, r, T, N, params):

self.S0 = S0

self.K = K

self.r = r

self.T = T

self.N = max(1, N) # Ensure N have at least 1 time step

self.STs = None # Declare the stock prices tree

""" Optional parameters used by derived classes """

self.pu = params.get("pu", 0) # Probability of up state

self.pd = params.get("pd", 0) # Probability of down state