基金使用计划 数学建模 matlab,基金使用计划模型

No.3 韶关学院学生数学建模论文集 第三期(2004年12月)

基金使用计划模型

罗小珠(1)何贵明(2)李卓林(3)

(1) 02数学系 数学与应用数学本科韶关学院 韶关 512005 (2) 01数学系 数学与应用数学本科(1)班 韶关学院 韶关 512005 (3) 02物理系 物理学 韶关学院 韶关 512005

[摘要]：本文就基金使用问题建立了基金存款的数学模型.在考虑银行存款计算复利的情况下,对于数额

为M元使用 n年的情况，首先把M分成n 份，其中第 i份基金xi存期为i 年，只有当第i 份资金按最佳存款策略存款到期后的本息和等于当年的奖金，并且第n 份资金按最佳存款策略存款n 年后的本息和等于原基金M与当年的奖金和时每年发放的奖金才能达到最多.利用Matlab求解得到了最佳存款计划.当可存款又可购买国库券时，将国库券转化为当年银行的定期存款，求出n =10年，M=5000万元的最佳存款计划，并求出第8年校庆时奖金比其它年多20%的模型.

关键词：基金;国库券;最佳存款计划

1 问题的提出

学校有一笔数额为M的基金，打算将其存入银行或购买国库券.校基金会计划在 n年内每年用部分本息奖励优秀师生，每年的奖金额大致相同，且n年末仍保留原基金额.请你帮助校基金会设计基金使用方案, 使基金获得最佳使用.

2 问题的分析

由存款年利率表可知，定期存款年限越长，利率就越大，因此在不影响奖金 发放的情况下，应尽可能存年限较长的存款，才能获得较高的利息.所以基金的 最佳使用计划是：拿出一部分基金存入一年定期，一年后的本息全部用于发放第 一年的奖金，再拿一部分基金存入二年定期，二年后的本息全部用于发放第二年 的奖金，以此类推，且每年的奖金相同，最后一年存入银行的款项发放奖金后仍 然为基金总额M.当同期的国库券年利率高于银行存款的年利率时，应先考虑购 买国库券.

3 模型的假设和符号的约定

3.1 模型的假设

(1)银行发行国库券时间不定.

(2)该笔基金于年底前一次性到位，每年发放奖金一次，均在年末发放. (3)银行存款利率和国库券利率在n 年内不会变.

(4)假设国库券每年至少发行一次，且只要想买就一定能买到. (5)银行存款计算复利 3.2 符号的约定

M 基金总数 xi 第i份基金

P 每年的奖金数额 n 总年份

pi存i年的最大年利率 h=0.8 实际收益率

4 模型的建立

4.1 只存款不购买国库券。

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