2009年4月 焦作大学学报 №.2
第2期 JoURNALOFJIAOZUOUNIVERSITY Apr.2009
最小二乘参数估计的递推算法及其C语言实现
胡 沙
(河南理工大学电气工程与自动化学院,河南焦作454003)
摘要:最小二乘参数估计的递推算法是系统参数辨识中最基本、最成熟的方法。文章首先介绍了最小
二乘法的递推算法原理和本识别系统的框架流程图,然后针对文章的算法分别阐述了服从N(0,1)正
态分布自相关随机噪声v(k)的产生方法。文章着重介绍了利用c语言编程对一个简单系统的参数
辨识实现最小二乘参数估计的递推算法,详细说明了本系统各个环节的C语言实现,并通过matlab
仿真对数据进行了详细的分析。从仿真实验结果可以看出,试验数据符合试验要求,系统的参数辨识
实现最小二乘参数估计的递推算法的效果令人满意。
关键词:最小二乘参数估计的递推算法iC语言;matlab
中图分类号:TP312文献标识码:A 文章编号:1008—7257(2009)02—0082—03
模型结构。
1.最小二乘参数估计的递推算法原理
z
z(k)+alz(k一1)+a2z(k一2)=blU(k一1)+b2
最小二乘参数估计的递推算法是系统参数辨识中 (k一2) (5)
最基本、最成熟的方法。递推算法的基本思想可以概括
成:新估计值0(k)=老的估计值e(k一1)+修正项。(0)=106I,0(0)=0.001
0(k)=O(k一1)+K(k)[z(k)一“。(k)o(k—1)]
(1)3.服从N(0,1)正态分布自相关随机噪声
K(k)=P(k一1)h(k)[h1(k)
v(k)的产生方法
(2)
P(k—1)h(k)+志]“ 3.1(O。1)均匀分布随机数的产生
P(k)=[I—K(k)h’(k)]P(k一1)(3) 本文用了乘同余法产生(0,1)均匀分布随机数,L
为了保证对称性,把(3)改为 {}表示取小数部分,{专,l是伪随机序列。
P(k);P(k一1)一K(k)KT(k) 玉=L(越¨) (6)
(4)
[h7(k)P(k—1)h(k)+÷]一 、’7(7)
』~ 岛=罟
bo—M
A s
s3(mod8)或A5(mod8)且A不能太小,初值
2.本文要辨识的系统
】【0取正奇数,M为2的方幂,即M=2。,k>2。本文取A
系统如图1。
=179,M=2加,xo=1l。
3.2正态分布随机数的产生