matlab十进制数据8bit量化,统计套利：一个简单的尝试（数据+Matlab代码+参考文章）...-CSDN博客

%% --------两股票匹配交易(一个简单的尝试)-----------

%% ------1.说明-----

%1)coded by 连长(lxbmailbox@163.com)

%2)程序设计时间：2013年12月中旬

%3)数据说明：

%原始数据为Origin.mat,第一列为交易日期(频率为日)，第2列为股票stock1收盘价，

%第3列为股票stock2收盘价，第4列为两股票的价差(spread),第5列为两股票价格比(price_ratio)，

%即stock1/stock2

%研究起始点为2007-09-27，终点为2013-09-27

%% ------2.提取数据-----

date=Origin(:,1);

stock1=Origin(:,2);

stock2=Origin(:,3);

spread=Origin(:,4);

price_ratio=Origin(:,5);

%% -----3.画图查看数据

%股票走势图

subplot(2,1,1);

plot(date,stock1,'r',date,stock2,'g');

datetick('x',10);

xlabel('Date');

ylabel('Close Price');

title('The Close Price of Stocks');

legend('Stock1','Srock2');

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(date,price_ratio,'r');

datetick('x',10);

xlabel('Date');

ylabel('Price Ratio');

title('The Price Ratio of Two Stocks');

grid on;

%% ------4.参数设置及数据准备---

%参数设置

MA_length=90; %移动平均长度

Entry=2; %入场点为多少倍标准差

stop_loss_rate=0.3; %_loss和profit_taking都是规定出场点，分别为止损和止盈点

profit_taking_rate=0.1; %即价格比向均值方向移动百分之多少时，止盈；止损亦然

%计算价格比移动平均

MA=zeros(length(price_ratio),1);%初始化移动平均向量

for i=MA_length:length(price_ratio);

MA(i)=sum(price_ratio(i-MA_length+1:i))/MA_length;

MA(1:MA_length-1)=price_ratio(1:MA_length-1);

end

%计算价格比移动标准差

STD=zeros(length(price_ratio),1);%初始化标准差向量

for i=MA_length:length(price_ratio);

STD(i)=std(MA(i-MA_length+1:i));

end

%确定上下突破线(决定买入点)

upper_break=MA+Entry*STD;

lower_break=MA-Entry*STD;

% 画出移动平均及突破区间

figure;

hold on;

plot(date,price_ratio,'r');

plot(date,upper_break,'g:',date,lower_break,'g:','LineWidth',2);

datetick('x',10);

grid on;

xlabel('Date');

ylabel('Price ratio');

title('The Backtesting Result of Our Pair Trading strategy');

%% ------5.策略回测------

signalbuy=zeros(length(price_ratio),1);%初始化买入信号

signalsell=zeros(length(price_ratio),1);%初始化卖出信号

pos=zeros(length(price_ratio),1);%初始化仓位

for i=2:length(price_ratio)

%定义买入信号

if price_ratio(i-1)upper_break(i)

signalbuy(i)=1;

end

if price_ratio(i-1)>lower_break(i-1) && price_ratio(i)

signalbuy(i)=-1;

end

%定义卖出信号

if (pos(i-1)==1 && price_ratio(i)stop_loss)

signalsell(i)=1;

end

if (pos(i-1)==-1 && price_ratio(i)>profit_taking) || (pos(i-1)==-1 && price_ratio(i)

signalsell(i)=-1;

end

if pos(i-1)==0

if signalbuy(i)~=0

if signalbuy(i)==1

pos(i)=1;

plot(date(i),price_ratio(i),'ko','MarkerFaceColor','k');%进场点

profit_taking=price_ratio(i)*(1-profit_taking_rate);

stop_loss=price_ratio(i)*(1+stop_loss_rate);

else

pos(i)=-1;

plot(date(i),price_ratio(i),'ko','MarkerFaceColor','k');%进场点

profit_taking=price_ratio(i)*(1+profit_taking_rate);

stop_loss=price_ratio(i)*(1-stop_loss_rate);

end

else pos(i)=pos(i-1);

end

else

if pos(i-1)==1

if signalsell(i)==1

pos(i)=0;

plot(date(i),price_ratio(i),'mo','MarkerFaceColor','m');%出场点

else pos(i)=pos(i-1);

end

else

if signalsell(i)==-1

pos(i)=0;

plot(date(i),price_ratio(i),'mo','MarkerFaceColor','m');%出场点

else pos(i)=pos(i-1);

end

%% 回测结果