利用c语言建立交易系统,【图】手把手教会你构建自己的交易系统 - 4_股票论坛,炒股公式,股票指标,股票公式,选股公式_数据、教程交流论坛_理想论坛 - 股票论坛...

很多人对交易系统有神秘感，其实神秘感的来源主要是因为不懂什么是交易系统所以好奇导致。任何人都可以根据任何买进卖出信号构建自己的交易系统。但是，一个交易系统需要投资者投入大量的时间和精力。那如何判断一个交易系统的好坏呢？

今天我给大家讲讲交易系统最重要的评测指标。市场上评测交易系统的指标有很多，我个人最喜欢的是wealth-lab的系统构建平台。为了方便大家了解交易系统的本质，我将wealth-lab里面的交易系统中的评测指标全部做了翻译和解释。这些指标希望大家记住，甚至要背熟。为下一阶段的工作做准备。

Starting Capital (初始资金)    系统测试开始时的全部资金

Ending Capital (终止资金)      系统测试结束时的全部资金，包括账户内的股票以收盘价计算的价值

Net Profit(净利润)             全部的利润。这是净利润的总和，已经减除掉每笔交易的佣金和slippage。

Net Profit %(净利润%或者投资回报率)    净利润占初始资金的百分比

Profit per Bar(每根K线的利润)

全部的净利润除以进出场所经历的K线根数。和中长线投资相比，每根K线的利润，对不同的交易系统之间的效率比较提供了公平的指标。

如果和中长线投资系统比较，我们通过每根K线利润就可以直接比较其交易系统的盈利效率。

Annualized Gain % (Annual Percentage Return, APR，年投资回报率)

年投资回报率是复合年增长率

Exposure (%，暴露风险)        简单地说，就是持仓所占全部账户资产的百分比，也有人翻译为投资比例。 我个人理解，所持仓位就是暴露在市场的风险。

Total Commission(佣金总额)    全部模拟交易的佣金总额。

Return on Cash(现金回报)    系统测试期间，现金的全部利息回报。

Margin Interest Paid(所付融资利息)

测试期间的全部融资利息支出

Dividends Received(所得分红)    测试期间的股票分红总额。

Number of Trades(交易数量)    买卖交易的总数加上目前的持仓；对于中长线投资，这等于买卖的股票支数。

Avg Profit (Loss)(平均利润/损失)

减去佣金和slippage后的每笔交易平均利润或亏损。

Avg Profit % (Loss %)(平均利润/损失率)

减去佣金和slippage后的每笔交易平均利润率或亏损率

Avg Bars Held(平均持仓时间)

每笔交易平均K线根数，对于日线来说，就是平均持仓天数。

Win/Loss Rate(盈利/亏损率)    交易中盈利交易和亏损交易所占全部交易百分比

Gross Profit/Loss(毛利润/亏损)

全部盈利交易带来的利润或者全部亏损交易带来的亏损，减去佣金和slippage。账户中当前仓位的账面利润和亏损不计入盈亏。

Max Consecutive(最大连续盈利/亏损次数)

连续盈利次数的最大值或者连续亏损次数的最大值。

Max Drawdown(最大系统回撤$)    以账户资产(资金和股票净值)计算，最大峰值到最低峰值之间的下降金额。

Max Drawdown Date(最大回撤日)    最大回撤结束的那一天。

Max Drawdown %(最大回撤$)    以账户资产(资金和股票净值)计算，最大峰值到最低峰值之间的下降%。

上面的内容中有一个slippage，不能简单翻译。有人翻译为滑价差，让我看得摸不着头脑。slippage,是指我们决定以当前价格市场价成交，可是实际成交价却不同于我们看到的市场价。这两者之间的价差会增交易成本，被称为slippage。因为找不到对应的词汇，所以专门在这里做个解释。

大家一定要记住这些名词的意思，这样到后面才不会困难。

[本帖最后由 张帆1972 于 2011-3-6 13:26 编辑]