matlab条件异方差模型,求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序

最新课程—Stata 2015暑期研讨班：

Stata暑期研讨初级班【2015年7月3日-6日，四天，北京】

课程详情：http://www.peixun.net/view/307_detail.html

Stata暑期研讨高级班【2015年7月8日-11日，四天，北京】

课程详情：http://www.peixun.net/view/308_detail.html

问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如，经常出现负值(https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html)；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。

(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序：为此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地执行这一基于 Bootstrap 的 Hausman 检验。

范例：Bootstrap Hausman Test

webuse invest2.dta, clear

xtset company time

hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)

Bootstrapping ... ...

Bootstrap Hausman Test

N  = 5         Number of obs = 100

T  = 20        Replications  = 200

---- Coefficients ----

|      (b)          (B)            (b-B)         Bootstrap

|      FE           RE          Difference          S.E.

-------------+----------------------------------------------------------------

stock |   -.6763434    -.7981618        .1218184        .9945177

invest, |     3.05273     3.847014        -.794284        2.272238

------------------------------------------------------------------------------

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg, fe

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg, re

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

chi2(2) = (b-B)' [Var(b-B)]^(-1) (b-B)

=  0.37

Prob>chi2 =  0.8321

使用方法:

1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado  和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夹下；

2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.

程序尚不完善，欢迎提出修改建议：

连玉君， E-mail: arlionn@163.com

相关程序链接—

hausmanxt    基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令     https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html

hhi5         生成赫芬达尔指数的Stata命令            https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html

ttable3      组间均值和中位数差异检验列表命令       https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html

winsor2      一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理   https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html

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程序和数据：(new，下面那个可以忽略)

连玉君-hausmanxt.rar (15.43 KB)