matlab中ewma实现,ewma 移动平均模型

最新推荐文章于 2024-05-04 16:59:33 发布
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在计算EWMA时，较早的观测值所占的权重逐渐减小，而较近期的观测值所占的权重逐渐增加。较大的α值意味着较近期的观测值权重更大，相对较远的观测值权重更小，从而使得指数加权移动平均值更加敏感于最近的数据变化。初始时，可以选择给定一个初始的指数加权移动平均值（例如，取时间序列的第一个观测值作为初始值），然后使用上述公式依次计算后续的指数加权移动平均值。其中，EMA(t)表示时间点t的指数加权移动平均值，X(t)表示时间点t的观测值，EMA(t-1)表示时间点t-1的指数加权移动平均值。
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**更多历史信息**：不同于SMA只关心特定窗口内的平均，EWMA 在衰减的同时也考虑了所有之前的数据。1. **趋势分析**：EWMA 能更快地反应数据的变化趋势，因此经常用于技术分析中以识别股票或其他金融资产的价格趋势。- **自适应调整**：在不断接收新数据的情况下，EWMA 可以实时地更新平均值，而不需要重新计算整个数据集或移动窗口。- **快速反应新信息**：EWMA 赋予最近的数据更高的权重，因此它能更快地反应市场的新变化。5. **预测**：在某些情况下，EWMA 可用于时间序列预测。
EWMA 移动平均模型
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