MA均线组合

MA5、MA13、MA21、MA34、MA55、MA90、MA120、MA250

 

  • 0
    点赞
  • 0
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
以下是一段基于Python的量化交易程序,它使用5日均线、10日均线、20日均线、40日均线和80日均线组合来进行交易决策。请注意,这个程序只是示例,并不是真正的投资建议。在实际交易中使用时,需要根据个人投资目标和风险承受能力进行适当的调整。 ```python import pandas as pd import yfinance as yf # 获取股票历史数据 stock = yf.Ticker('AAPL') df = stock.history(period='max') # 计算均线 df['MA5'] = df['Close'].rolling(window=5).mean() df['MA10'] = df['Close'].rolling(window=10).mean() df['MA20'] = df['Close'].rolling(window=20).mean() df['MA40'] = df['Close'].rolling(window=40).mean() df['MA80'] = df['Close'].rolling(window=80).mean() # 定义交易策略 def trade_signal(data): if data['MA5'] > data['MA10'] > data['MA20'] > data['MA40'] > data['MA80']: return 'Buy' elif data['MA5'] < data['MA10'] < data['MA20'] < data['MA40'] < data['MA80']: return 'Sell' else: return 'Hold' # 计算交易信号 df['Signal'] = df.apply(trade_signal, axis=1) # 计算每天持仓情况 df['Position'] = df['Signal'].apply(lambda x: 1 if x == 'Buy' else -1 if x == 'Sell' else 0) df['Position'] = df['Position'].shift(1).fillna(0) # 计算每天收益 df['Returns'] = df['Close'].pct_change() * df['Position'] # 计算累计收益率 df['Cumulative Returns'] = (1 + df['Returns']).cumprod() # 输出结果 print(df) ``` 这段程序首先使用了`yfinance`库来获取苹果公司(AAPL)的历史股票价格数据。然后,它计算了5日、10日、20日、40日和80日的简单移动均线。接下来,它定义了一个交易策略,如果这五个均线依次上升,那么就买入股票;如果这五个均线依次下降,那么就卖出股票;否则就持有不动。程序接着计算了每天的持仓情况,每天的收益和累计收益率,并将这些数据输出。

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值