发现锁定IE代理服务器的策略选项，如下：GPO-> 用户配置-> 管理模板-> Windows Components
-> Internet Explorer-> 禁用更改代理服务器设置  。  
选择未配置即可。
 
若代理设置greyed out导致无法更改，delete掉[HKEY_CURRENT_USER Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer],从IE正常的机器上另行导入一个。