单个随机变量的函数的分布-CSDN博客

上次看数字图像处理时，在关于图像直方图均衡处理 (page74) 时，有一个公式：

$p_s(s)=p_r(r)|\frac{dr}{ds}|$

开始不知道如何推导出这个公式的，后面想到概率论与数理统计上好像讲到过这个推导过程，现找到 (page51) 记录如下：

设是严格单调函数，随机变量的密度函数，试证明对于随机变量，其密度函数

$p_Y(y)=p_X[f^{-1}(y)]\cdot |[f^{-1}(y)]'|$

这里 $x=f^{-1}(y)$ 为的反函数。

证明若为严格单调增函数，则. 因而其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 存在且亦为单调增函数，即 $[f^{-1}(y)]'>0$ ，则

$F_Y[y]=P\{Y\le y\}=P\{f(X)\le y\}=P\{X\le f^{-1}(y)\}=F_X(F^{-1}(y))$

进而

$p_Y(y)=p_X[f^{-1}(y)][f^{-1}(y)]'=p_X(f^{-1}(y))|[f^{-1}(y)]'|$

若为严格单调减函数，则，此时 $[f^{-1}(y)]'<0$ ，则

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{f(X)\le y\}=P\{X\ge f^{-1}(y)\}=1-F_X[f^{-1}(y)]$

从而

$p_Y(y)=-p_X[f^{-1}(y)][f^{-1}(y)]'=p_X[f^{-1}(y)]|[f^{-1}(y)]'|$

因而证得

$p_Y(y)=p_X[f^{-1}(y)]|[f^{-1}(y)]'|$