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1、Dec.30.2016金 融 工 程 实验 报 告固 定 收 益 证 券 和 利 率 期 限 结构 及 MATLAB 应 用金 融 工 程 试 验 报 告 2016年 12 月 30日2目 录一 、 实 验 目 的 和 理 解 . 31.1 熟 练 掌 握 等 额 本 息 与 等 额 本 金 的 计 算 及 应 用 意 义 .31.2.熟 练 掌 握 固 定 收 益 、 久 期 和 凸 度 的 计 算 和 意 义 . 31.3.掌 握 利 用 Matlab 计 算 利 率 期 限 结 构 的 方 法 .3二 、 等 额 本 金 和 等 额 本 息 . 42.1 设 定 .42.2 计 算 工 。
2、具 ： Excel2016.42.3 方 法 及 步 骤 .42.3.1 等 额 本 金 .4a.表 格 内 容 及 计 算 .4b.画 图 .5c.分 析 图 形 .62.3.2 等 额 本 息 .6a.表 格 内 容 及 计 算 (分 别 运 用 了 两 种 方 法 递 推 法 和 公 式 法 ).6b.画 图 .9c.分 析 图 形 .92.3.3 等 额 本 金 和 等 额 本 息 两 种 情 况 对 比 分 析 .9三 、 固 定 收 益 证 券 部 分 .103.1 计 算 工 具 ： MATLAB2014b.103.2 方 法 及 步 骤 .103.2.2.应 计 天 数 的 计。
3、 算 .103.2.3 票 息 率 转 贴 现 率 .143.2.4 票 息 率 转 贴 现 率 .153.2.5 计 算 IRR.163.2.6 现 值 和 终 值 .16四 、 久 期 和 凸 度 .184.2 计 算 .194.2.1 基 于 Excel 久 期 相 关 计 算 过 程 如 图 所 示 .194.2.2 基 于 Excel 凸 度 计 算 结 果 如 图 所 示 .204.2.3 基 于 MATLAB 得 到 的 运 行 结 果 下 图 所 示 .204.2.4 基 于 MATLAB 计 算 凸 度 的 结 果 .214.2.5 对 久 期 和 凸 度 的 应 用 分 析 .22五 、 利 率 期 限 结 构 理 论 .245.1 利 率 期 限 结 构 理 论 是 什 么 ？ .245.2 实 验 工 具 和 数 据 来 源 .245.3 实 验 步 骤 .255.3.1 从 中 国 货 币 网 上 的 货 币 市 场 板 块 摘 取 同 业 拆 借 。
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