你可以使用 grangercausalitytest() 函数来检测格兰杰因果关系。这个函数位于 R 的 vars 包中,你需要先安装和加载这个包。然后,你可以使用如下的代码来检测格兰杰因果关系:
library(vars)
result <- grangercausalitytest(x, y, max.lag = n, type = "f")
其中,x 和 y 是你想要检测的两个时间序列,n 是最大的滞后阶数,type 参数可以是 "f" 或者 "wald"。执行完上述代码后,result 对象中会包含关于格兰杰因果关系的检测结果。
你还可以使用 ca.jo() 函数来检测多元时间序列之间的格兰杰因果关系。你可以使用如下的代码来检测多元格兰杰因果关系:
library(vars)
result <- ca.jo(x, y, type = "eigen")
其中,x 和 y 是你想要检测的多元时间序列,type 参数可以是 "eigen" 或者 "trace"。执行完上述代码后,result 对象中会包含关于多元格兰杰因果关系的检测结果。