matlab求cusum,关于CUSUM ARL计算的问题

本帖最后由 rainingsunshine 于 2019-2-23 13:45 编辑

最近在做CUSUM和EWMA相关方面的研究，关于ARL计算方面有些问题请教一下大家。

CUSUM ARL计算方法采用了王兆军教授的论文《ARL计算方法综述》里的Brook马氏链方法。

其内容如附图所示。

根据其采用Matlab编程如下：

% k:参考值

% h:控制限， k=delta/2;

% t:分为t+1个子区间 ,t通常大于50才比较精确

function cusum_arl(t,k,h)

omega=2*h/(2*t-1);                       % t

for i = 1:t

for j = 1:t

if j == 1

T1 = k-i*omega+omega/2;

R(i,j) = normcdf(T1,0,1);

else

T1 = (j-i)*omega + omega*0.5 + k;

temp1 = normcdf(T1,0,1);

T2 = (j-i)*omega - omega*0.5 + k;

temp2 = normcdf(T2,0,1);

R(i,j) = temp1 - temp2;

end

end

end

y = inv(eye(t)-R)*ones(t,1);

y = y(t/2)*10;

end

但是结果并不对，请教一下大家我是错在了什么地方？