九、贝叶斯结构时间序列模型(BSTS)
1. 原理
BSTS 模型是基于贝叶斯框架的时间序列建模方法,它允许对时间序列数据中的趋势、季节性和假期效应进行建模。BSTS 模型结合了结构时间序列模型和贝叶斯推断方法,以提供灵活的建模能力。
2. 核心公式
推导:
- 趋势: 使用随机游走模型或加法趋势模型。
- 季节性: 建模季节性波动。
- 假期效应: 通过特定的假期效应模型引入。
3. 优缺点
1)优点:
- 能够处理多种时间序列成分,适用于复杂的时间序列数据。
- 具有灵活的贝叶斯推断能力,能提供不确定性评估。
2)缺点:
- 计算复杂度高,训练时间较长。
- 对超参数的调整较为敏感。
4. 适用场景
BSTS 模型适用于具有复杂结构的时间序列数据,如业务销售数据、经济指标预测等。
5. 核心案例代码
图中展示了时间序列数据(蓝色)及其预测结果(红色虚线)。BSTS 模型能够捕捉时间序列的复杂成分并进行预测。