stata 回归 干扰项_STATA数据处理技巧与计量分析八|时间序列分析（上）

最新推荐文章于 2023-01-11 16:05:15 发布
最新推荐文章于 2023-01-11 16:05:15 发布
阅读量2.4k 收藏 2
点赞数 1
文章标签： stata 回归 干扰项
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_35977770/article/details/113492551
版权

e94b462245a0dcd49cb49ebab8bad5a5.gif

更多精彩内容请关注211统计课堂

上期小统和大家一起了解了STATA数据处理技巧与计量分析中的回归分析偏误处理知识，这期小统和大家继续学习一下时间序列分析。

什么是时间序列

一个标有时间脚标的随机变量序列被称为一个随机过程或时间序列过程。

5d11adb80069b3b5b73b65d8e7d88e72.png

注意点：

随机性。无法预知下一个时间节点会发生什么。

确定性。已经发生的，无法重现。因为发生当时受若干因素影响。

常见的时间序列模型

有限分布滞后模型FDL(存在一定的时滞影响)

b77784483d63b0207728107bc017b5ae.png

最低0.47元/天 解锁文章
梓矜
关注
stata 模型设定专题【计量经济系列（六）】（遗漏变量、无关变量、多重共线性、leverage、虚拟变量、线性插值......）
侯小啾技术博客
05-14 1万+
stata 模型设定专题【计量经济系列（六）】 1. 遗漏变量 与 无关变量1.1 遗漏变量1.2无关变量2. 解释变量的权衡标准3. 检验函数形式4. 多重共线性 4.1 检验多重共线性4.2 处理多重共线性 5. 极端值6.虚拟变量7. 模型结构变动检验 7.1 数据准备7.2 传统邹检验7.3 虚拟变量法8. 线性插值（遗漏变量、无关变量、多重共线性、leverage、虚拟变量、线性插值.                             遗漏变量 与 无关变量 遗漏变量 遗漏变量现象难以避
平方项知多少？平方项、分组回归与门槛模型
Stata连享会
12-23 1万+
  作者：周洋 (清华大学)；李森林 (中南财经政法大学)；连玉君 (中山大学) Stata 连享会： 知乎 | 简书 | 码云 | CSDN Stata连享会   计量专题 || 精品课程 || 简书推文 || 公众号合集   1. 非线性关系简介 在实证分析中我们常常假设解释变量和被解释变量存在线性关系。然而，在很多情况下，解释变量和被解释变量可能存在非线性关系。在模型中加入平方...
Stata时间序列分析指南
04-11
Stata时间序列分析指南，很有用，能够在时间序列方面给予大家解答
时间序列分析（9）| 干扰分析
R语言学堂
06-19 783
本系列前面的推文仅涉及单变量时间序列的分析，从本篇起开始涉及多变量的分析。干扰分析（intervention analysis）研究的是外生变量对时间序列变量的影响作用。1 干扰分析的形式1.1 一般形式干扰分析的一般模型形式如下：402 Payment Required其中，、为滞后算子的多项式，为外生变量，为系数。需要为平稳序列；也就是说，在进行干扰分析前，应对原始序...
Stata：时间序列数据的回归和预测
Stata连享会
07-11 2万+
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/95e9f20f247d1.html 目录 1. 建立模型 2. 数据验证 3. 结论   我们分析回归模型的其中一个原因是为了生成对因变量的预测。在预测之前，我们首先需要一个具体的模型来提供参考。虽然时间序列数据常用于预测分析的研究，但需要提醒大家的是，数据并不限于使用时间序列数据。   1. 建立模型 让我们以静态线性回归模型为例， 全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/95e9f20
stata：第九章 时间序列数据回归：平稳变量
qq_47805483的博客
04-07 3843
应用stata学习计量经济学原理 第九章 时间序列数据回归：平稳变量本章代码 第九章 时间序列数据回归：平稳变量 本章代码 * setup version 11.1 capture log close set more off * dates clear set obs 100 generate date = tq(1961q1) + _n-1 list date in 1/5 format %tq date list date in 1/5 tsset date save new.dta, replac
第15章Stata时间序列分析
热门推荐
qq_45112156的博客
09-17 3万+
reg regress m s g t #本命令的含义是不考虑数据的时间序列性质，直接以城乡人口净转移量为因变量，其他变量为自变量进行简单线性回归
Stata-内生性检验_内生性检验_面板数据_stata联合检验_时间序列_factorylen_
10-03
总的来说，Stata提供了一整套工具来应对内生性、面板数据、时间序列分析中的挑战。正确理解和运用这些工具，能够帮助研究人员更准确地解读数据，提高研究的科学性和可靠性。在进行分析时，一定要根据数据特性选择...
R数据分析：方法与案例详解--自学笔记
cm20121878的博客
12-20 1万+
@[TOC] (目录） 第二章 数据结构与基本运算 2.1 数据类型 数值型（numeric） 整数 小数 科学数 字符型（character） == 夹杂单引号或者双引号之间==“MR” 逻辑型 ==只能读取T （TRUE）或 F (FALSE)值 复数型 a+bi 原始型（raw） 以二进制形式保存数据 默认值（missing value） 不可得到（not available）或 缺失值（missing value）时，相关位置可能会被保留并且赋予一个特定的NA 任何NA的运算结果都是NA is.na
Stata：聚类调整后的标准误-Cluster-SE
Stata连享会
06-12 2万+
  杨 鑫 (南京大学)，njuyangxin@smail.nju.edu.cn 秦利宾 (厦门大学)，qlb150@163.com 连玉君 (中山大学)，arlionn@163.com   Stata连享会   主页 || 视频 || 推文 扫码查看连享会最新专题、公开课视频和 100 多个码云计量仓库链接。   连享会 - Stata 暑期班 线上直播 9 天：2020.7.28-8.7 主讲嘉宾：连玉君 (中山大学) | 江艇 (中国人民大学) 课程主页：https://gite
stata 回归 干扰项_STATA数据处理技巧与计量分析五|回归分析
weixin_42184237的博客
02-01 1607
更多精彩内容请关注211统计课堂上期小统和大家一起了解了STATA数据处理技巧与计量分析的描述统计与相关分析，这期小统和大家一起学习一下回归分析。OLS基本假定OLS重要假定：经典线性回归假设：假定SLR.5 随机干扰项与解释变量之间不相关。假定SLR.6 随机干扰项服从零均值、同方差的正态分布。高斯-马尔科夫假设：假定SLR.1 回归模型是正确设定的，即满足模型不存在设定偏误。假定SL...
数学建模-回归分析（Stata）
最新发布
m0_62237233的博客
01-11 1万+
X是自变量，Y是因变量。目的是通过X去预测Y。一般处理模型像：期末成绩分析，Y是成绩，X是性别、是否是班干部、平时作业完成度等自变量。银行借贷成功率分析等问题。
探索性数据分析1
bylfsj的博客
03-16 3035
探索性数据分析 介绍 当有人扔给你一份数据时，你对这份数据完全陌生，又没有足够的业务背景，会不会感觉无从下手。如果你什么都不管，直接把...
大数据分析笔记 (7) - 时间序列分析(Time Series Analysis)
weixin_43861350的博客
11-24 8758
大数据分析笔记 - 时间序列分析总览Box-Jenkins方法ARIMA (自回归求和移动平均模型)自相关函数 (ACF)自回归模型部分自相关函数 (Partial autocorrelation function - PACF)移动平均模型 (Moving Average Models - MA)自回归移动平均模型 (ARMA - Autoregression Moving Average Model)ARIMA Model 总览 时间序列分析试图模型化一段时间内观测到的数据的底层结构。一个时间序列 (表
Stata:协整还是伪回归?
Stata连享会
08-07 899
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/3ef33e03f1aee.html Source:Ashish Rajbhandari[1]→Cointegration or spurious regression? Stata连享会时间序列专题： Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: 单位根检验就这么轻松 Stata: 协整还是伪回归? ...
计量经济学第四章
Y15887544的博客
08-10 3602
计量经济学第四章简记放宽基本假设的模型多重共线性后果检验判定有无多重共线性判断共线性范围克服方法异方差性后果检验修正内生解释变量问题后果工具变量法工具变量的选取：工具变量的应用模型设定偏误问题类型后果检验 放宽基本假设的模型 严重的多重共线性 随机干扰项序列异方差性 解释变量具有内生性 模型设定有偏误 多重共线性 后果 完全共线性下参数估计量不存在 近似共线性下参数估计量方差变大 （方差膨胀因子：Var(β1^=σ2∑xi1211−r2)Var(\hat{\beta_1}=\frac{\sigma ^
文科生的统计学：线性回归模型的推断统计假设
usamiriko的博客
11-30 1195
仅供参考，仍在修改补充中，无严格数学证明，没有严谨的数学基础。是为了政策中的数据分析和为计量经济学学习做的铺垫，目的是从感觉上理解统计学概念，并用自然语言表达。 线性回归统计推断的假设 （课上的说法，其实不只有三个，而且不是这么说的。没有理解假设的概念，目前可以理解为进行统计推断的条件，在这种情况下，估计是无偏的） 最小二乘法下拟合的回归模型： 残差平方和最小 残差均值为零 拟合值是真值的期望（平均值） ::1. 线性假设:: 这个其实在推断统计之前我们刚开始学回归分析的时候就有提到过，全都基于最小二
计量经济学 pdf_这有一个计量经济学味的佛脚不打算抱一下名
weixin_39624332的博客
11-24 907
计量经济学味的佛脚佛系备考公式戒·定·慧名词解释由于字数原因以下资料为不完整版，加入2021QQ群找“啥也不是”管理员回复暗号“佛系”获取完整计量经济学复习讲义PDF名词解释广义计量经济学利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。计量...
stata 回归 干扰项_STATA数据处理技巧与计量分析七|回归分析偏误处理（下）
weixin_36176188的博客
01-25 2985
更多精彩内容请关注211统计课堂上期小统和大家一起了解了STATA数据处理技巧与计量分析中的部分回归分析偏误处理知识，这期小统和大家继续学习一下剩下的知识点~偏误处理之三 共线性假定SLR.2 解释变量X是确定性变量，不是随机变量，且各解释变量之间无完全多重共线性(相关性)。某两个变量或者多个变量之间相关性太强，或某一个变量能被其他变量线性表示，则存在多重共线性问题。后果：完全共线性下(...
STATA统计分析：序列相关性与数据处理实战
序列相关性是统计分析中一个重要的概念，特别是在时间序列分析中。当数据序列之间存在依赖关系，即一个观测值不仅与其自身有关，还与其他观测值有关时，就会发生序列相关性。这种关联可能导致参数估计的偏差，使统计...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值